1. Was ist eine Handelsstrategie?
Ein Handelssystem oder eine Strategie ist das Ergebnis eines sorgfältigen und gewissenhaften Studiums der Finanzmärkte. Es ist der Höhepunkt und das logische Ergebnis der Arbeit eines zukünftigen Traders oder aktiven Investors. Sie spiegelt alle analytischen Arbeiten und die Bereitschaft, auf Veränderungen im Markt zu reagieren, wider.
Ein Handelssystem ermöglicht es, Organisation in die Handelsoperationen zu bringen, die Prognosemethoden an die individuellen Bedürfnisse eines Händlers anzupassen, die psychologische Belastung beim Treffen von Entscheidungen zu beseitigen oder zu reduzieren. Ein professionell aufgebautes Handelssystem ist ein Pfand für den Erfolg bei der Realisierung von Operationen.
Es reicht nicht aus, nur den Markt zu analysieren, sondern es ist auch notwendig, eine Prognose zu erstellen und diese umzusetzen, sowie die vom Händler eingegangenen Risiken zu berücksichtigen.
Ein Handelssystem beinhaltet einen bestimmten Satz von Bedingungen und Regeln, die den Zeitpunkt und die Reihenfolge der Durchführung der folgenden Aktionen bestimmen:
- Positionseröffnung
- Positionsschließung
Bei der Konstruktion einer TS müssen eine Reihe von Fragen beantwortet werden:
- welche Tools bei der Durchführung von Transaktionen (Aktien, Rohstoffe, Währungspaare) zu verwenden sind?
- welche Analysemethode (technische, fundamentale oder eine Kombination davon) Sie verwenden sollten?
- welches Zeitintervall soll verwendet werden?
- Welche Indikatoren sollen verwendet werden?
- Funktionsprinzip (Trend, Kanal)
- Mit welchem Los soll gearbeitet werden?
- Welche Regeln gelten für das Öffnen und Schließen der Position?
- Wie lange soll die Position gehalten werden?
- Wie setzt man einen Stop-Loss?
2. Grundregeln für den Aufbau eines TS
Um eine Handelsstrategie aufzubauen, muss der Trader die Grundregeln für den Aufbau des TS beachten:
- Die positive Erwartung ist eine Eigenschaft des Systems, generell über einen langen Zeitraum profitabel zu sein. Sie wird dadurch bestimmt, dass der durchschnittliche Gewinn aller Trades während des Testzeitraums größer als 0 ist.
- Geringe Anzahl von Regeln.
- Stabilität des Systems.
- Variieren von Handelspartien
- Risikokontrolle, Kapitalmanagement und Diversifizierung.
- Mechanistische Beschaffenheit des Systems.
- Anwendbarkeit.
Um richtig an die Konstruktion von TS heranzugehen, unter Berücksichtigung des tiefen Verständnisses der Mechanismen der Finanzmärkte, sollten Sie sich an einige Prinzipien erinnern:
- Prinzip 1: Der Preis wird durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt.
Fazit: Nur das Verhalten des Preises ist relevant. - Prinzip 2: Das zukünftige Preisverhalten ist probabilistisch.
Fazit: Sie können an der Börse viel Geld verdienen, wenn Sie Wahrscheinlichkeiten richtig einschätzen;
die Gewinnwahrscheinlichkeit steigt mit dem Investitionshorizont. - Prinzip 3: Der Markt bewegt sich entlang des Weges des geringsten Widerstandes.
Fazit: Die Überwindung der Widerstandsniveaus zeigt den Weg der weiteren Bewegung an. - Prinzip 4: Der Markt hat Trägheit.
Fazit: Rechnen Sie nicht mit einer schnellen Richtungsänderung der Kursbewegung.
3. Optionen
Basierend auf den oben genannten Bedingungen sind die Hauptbeispiele der TS-Operation die Arbeit auf dem Niveau Breakout und Rebound (es wird empfohlen, sich an die Dow-Theorie über die Konstruktion und den Zweck von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und die Candlestick-Analyse zu erinnern).
Erinnern wir uns zunächst an die Arten von Widerstands- und Unterstützungsniveaus.
Zunächst einmal sind es nicht einfach Linien auf dem Chart, die nach Preismaxima und -minima gezeichnet sind, sondern es sind Zonen, die mehrere Punkte breit sind und dadurch bestimmt werden, wie die Teilnehmer auf bestimmte Bewegungen reagieren (Spread, Erwartungen, Aggressivität oder Konservativität des Einstiegs usw.).
Es gibt 2 Arten von Widerstands- und Unterstützungsniveaus:
- geneigt, die Preiskanäle bilden
- horizontal, die in 3 Typen unterteilt sind:
- technisch (direkt auf den Punkten von Maximum und Minimum der Preise oder auf dem größten Kontakt gebaut)
- psychologisch (in der Regel sind es runde Zahlen oder Preiskomfortstufen für Wertpapierländer)
- historisch (dasselbe wie technische Pegel, aber mit einer längeren Existenzdauer oder für ein längeres Zeitintervall gebaut).
Die Ebenen werden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit beschrieben. Der Durchlauf solcher Ebenen hat mehrere Stufen:
- Piercing - der Preis passiert das Niveau (Widerstand oder Unterstützung) nur durch den Schatten einer Kerze und geht dann zurück.
Es ist ein "Warning!"-Signal und bestätigt nur das Vorhandensein des Pegels. - Ausbruch - ein Signal zur Eröffnung einer Handelsposition.
Er erscheint, wenn der Preis unter der Unterstützung oder über dem Widerstandsniveau schließt. Es wird in 2 Typen unterteilt:
- Ausbruch mit Bestätigung - wenn der Preis auf das Niveau zurückkehrt und seinen geänderten Status bestimmt (Widerstand zu Unterstützung und umgekehrt). Er wird für eine konservative Strategie verwendet. Es ist das beste Signal! Sie wird weniger häufig verwendet als die anderen Sorten
- Klassischer Ausbruch - wenn sich der Preis abrupt unter (über) das Niveau bewegt. Es ist eine gute Variante für einen schwebenden Auftrag und kommt viel häufiger vor.
In der Regel, wenn der Preis den Kanal verlässt, geht er stetig die Strecke, die der Kanalbreite entspricht - das ist unser Gewinn nach der TS-Arbeit zum Ausbruch.
Die Platzierung von Pending Orders in solchen TS wird durch die allgemeinen Regeln (Buy-Stop, Buy-Limit, etc.) bestimmt.
Ein gutes Beispiel für einen Ausbruch aus einem abfallenden Preiskanal ist ein Preisausstieg aus einem Dreiecksmuster.
Frage: Finden Sie hier die Eröffnungspunkte der Handelsposition.
Um die Notwendigkeit des Konzepts des Geldmanagements zu bestimmen, müssen Sie die nicht-lineare Beziehung zwischen Verlusten und Gewinnen, die im Handel im Allgemeinen existiert, klar verstehen. Bei einem Verlust von 10 % müssen Sie anschließend einen Gewinn von 11 % erzielen, um wieder auf Kurs zu kommen. Und nach einem Verlust von 50 % müssten Sie einen Gewinn von 100 % erzielen, um wieder auf Kurs zu kommen. Die allgemeine Meinung der Analysten ist, dass der maximal zulässige Verlust, der es Ihnen immer noch erlauben würde, die Dinge zu drehen, bei 30% liegt. Bei einem solchen Verlust ist es notwendig, anschließend einen Gewinn von 50 % zu erzielen - dies wird als erreichbar angesehen. Ein Verlust von 50% oder mehr bedeutet mit ziemlicher Sicherheit den finanziellen Tod des Anlegers.
Was ist Kapitalmanagement?
- Regeln für die Platzierung von Stop-Aufträgen.
- Die Auswahl der Handelspartien.
- Der % von TS im Verhältnis von profitablen und verlustreichen Geschäften.
- Korrelation von Risiko und Rentabilität.
- Wann soll die Position geschlossen werden oder wo soll der Gewinn platziert werden?
Die Grundregel der Stop-Order-Installation:
Eine Stop-Order wird nur dort platziert, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Kursbewegung in die Gegenrichtung besteht!
Anschläge werden nach 2 Prinzipien gesetzt:
- auf dem Niveau früherer Höchst- oder Tiefstwerte
- in Zielzonen, die durch unsere Lagerstätte begrenzt sind.
Die Wahl des Handelsloses steht in engem Zusammenhang mit Ihrer Einzahlung und unterliegt der Empfehlung, nicht mehr als 10% der gesamten Trades auf einmal zu tätigen.
Der durchschnittliche Profitabilitätsprozentsatz des Handelssystems ist 3 / 7, d.h. 30% der profitablen Trades. Dies ist ein absolut funktionierender TS. Ein guter Wert ist 50/50. Als Erklärung dient hier das Risiko-Gewinn-Verhältnis oder die Regel der Stop- und Profit-Order-Platzierung. Eine einfache Empfehlung: für jeden Verlustpunkt sollte der erwartete Gewinn 3 Punkte betragen.
Beispiel. Eine Stop-Order wird 30 Punkte vom aktuellen Kurswert entfernt platziert. In diesem Fall sollte die erwartete Rendite 90 Pips betragen. Unter Verwendung des Risiko-Gewinn-Verhältnisses 3 / 7 wird der Gesamtverlust nach 10 Trades 7x30 = 210 Punkte betragen, während der Gewinn 3x90 = 270 beträgt.
Das Schwierigste in der Zukunft ist es, den Gewinnpunkt zu bestimmen:
- Erwartete Zielzone (Fibonacci-Reihe, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus)
- Indikativer Ausstieg (der beliebteste) - ein Ausstieg auf Basis von Indikatorsignalen.
- Statistischer Erwartungswert (Kanäle, Dreiecke)