{{val.symbol}}
{{val.value}}

Линия, бар или свеча?

Линия, бар или свеча?

Построение графиков с помощью трех самых популярных типов графиков в форекс-индустрии
 

Графики - это "библия" трейдера на рынке Форекс, поскольку они позволяют выявлять и анализировать движения, паттерны и тенденции валютной пары (и не только).
Тем не менее, очень важно создавать хорошо продуманные и читаемые графики, которые будут способствовать вашему анализу рынка и принятию торговых решений.

Существует множество различных типов торговых графиков, однако все они отображают одну и ту же информацию. Наиболее популярными типами торговых графиков являются: линейные графики, графики баров и свечные графики!


Линейный график

 

Линейный график часто используется на телевидении, в газетах и многих веб-статьях, поскольку он прост и легко усваивается.

Этот тип графика обычно показывает цены закрытия и ничего больше, каждая "соединена" с предыдущей ценой закрытия, чтобы получилась непрерывная линия, за которой легко следить, а при сопоставлении с линией можно увидеть общее движение цены валютной пары за определенный период времени.

Линейный график прост для понимания, но он не дает трейдеру много информации о действиях цены в течение времени. Тем не менее, он позволяет трейдеру увидеть закономерности и визуально сравнить цену закрытия от одного времени к другому. Линейный график также лучше всего иллюстрирует паттерны, которые представляют собой просто наклон линии.


Барный график

 

Также известный как "HLOC", этот график отображает высокую, низкую, открытую и закрытую цены конкретной валютной пары. Цена открытия представлена горизонтальным хэшем в левой части бара, а цена закрытия - горизонтальным хэшем в правой части. Бар - это просто отрезок времени, будь то один день, одна неделя или один час. Нижняя часть вертикального столбика представляет собой самую низкую цену на торгах за этот промежуток времени, а верхняя - самую высокую цену.

С помощью гистограммы можно увидеть ценовой диапазон каждого периода и определить, является ли рынок бычьим или медвежьим (в зависимости от того, закрывается ли бар вверх - зеленый цвет или вниз - красный цвет).


Свечной график

 

Это самый популярный тип графика в индустрии Форекс, который используется для определения поворотных точек рынка - разворотов от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. На свечном графике отображаются цены максимума, минимума, открытия и закрытия за каждый период.

Зеленые свечи показывают, что цена закрылась выше, чем открылась, а красные свечи означают, что цена закрылась ниже, чем открылась, что помогает трейдерам определить бычьи или медвежьи настроения на рынке.

Можно сказать, что этот график является альтернативой барового графика, но в более красивом и читабельном формате.


5 советов, чтобы легче читать ваши графики:

 

  • Выбирайте цвета, которые легко просматриваются. Это сделает график визуально приятным, а также создаст хорошо контрастный график.
  • Фоны графиков обычно остаются нейтральными. Некоторые трейдеры выбирают цвета для линий сетки, осей и цены, опять же нейтрального тона, но контрастирующего с фоном графика.
  • Используйте жирные и четкие шрифты для более четкого восприятия цифр и слов.
  • Если вы наносите на график ценовые бары и индикаторы, выбирайте цвета, выделяющиеся на фоне. Большинство трейдеров обычно используют красный цвет для нисходящих баров и зеленый для восходящих, так как их легче увидеть и интерпретировать.
  • Если у вас несколько мониторов, мы советуем вам создать рабочее пространство, удобное для чтения, поскольку так вы сможете следить за большим количеством ценных бумаг. Например, один монитор можно использовать для ввода ордеров, а остальные - для графиков и других инструментов анализа рынка.


С первого взгляда

 

Лучший способ научиться и попрактиковаться в чтении торговых графиков - это поэкспериментировать с ними на демо-счете, найти различия между ними и изменить настройки, чтобы увидеть, влияет ли это на то, что вы видите.

Изучая различные торговые стратегии, вы обнаружите, что можете предпочесть один график другому, но это не делает его лучше, поскольку все сводится к личным предпочтениям, соответствующим вашему стилю торговли.

Умение читать рыночные данные имеет решающее значение в этой конкурентной отрасли. Вы можете обладать всеми необходимыми знаниями для грамотной торговли, но в конечном итоге, если вы не сможете эффективно интерпретировать эти данные, то можете попасть в сложную ситуацию. Разработка высокоэффективных графиков поможет вам расширить свои знания и стать более эффективным трейдером.

 

Другие статьи

3 ошибки, которых следует избегать при торговле на Форекс
3 ошибки, которых следует избегать при торговле на Форекс Каких основных ошибок следует избегать? Торговля на Форекс - это привлекательный способ заработать деньги, как в качестве хобби, так и в качестве профессионального трейдера. Но многие люди совершают ошибку, не вникая в суть рынка и разыгрывая все свои карты сразу.Хотя опытный трейдер скажет вам, что при торговле на Forex необходимо рисковать, одной ошибки новичка достаточно, чтобы трейдер начал бояться рынков и упустил возможность сделать плодотворную торговую карьеру.Вот 3 распространенные ошибки торговли на Forex, которых вы можете научиться избегать при входе на рынок:1. Быть всезнайкой Уверенность в себе действительно является ключевой составляющей успешной торговли, но ложной уверенности достаточно, чтобы потерять свои инвестиции еще до того, как ваша карьера начнется.Если быть скромным и контролировать свое эго, вы с большей вероятностью будете подходить к рынку с терпением и признаете, что вы не являетесь экспертом в сложном рынке Forex.Вместо этого ищите знания и учитесь у более опытных трейдеров, читайте новости и понимайте, что всегда есть возможность для совершенствования.Рынок Forex может быть сложным, поэтому очень важно, чтобы вы сделали свою домашнюю работу, прежде чем принимать рискованное решение. 2. Отсутствие риск-менеджмента Использование кредитного плеча - отличный способ максимизировать свои доходы, но многие новички ошибочно пользуются этим инструментом, не понимая маржинальных требований.Как только вы освоите принцип работы кредитного плеча, вы сможете увеличить свою прибыль до х500, используя кредитное плечо 1:500! Торгуйте с кредитным плечом 1:500. Более того, использование стоп-лоссов и тейк-профитов поможет вам управлять риском, автоматически закрывая позицию при достижении заданных параметров.Это означает, что вы не потеряете больше, чем можете себе позволить, и что вы закроете прибыльную позицию, прежде чем рисковать тем, что цена упадет ниже. Бонус использования этих инструментов заключается в том, что вам не нужно следить за своими позициями 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и вы можете чувствовать себя более спокойно, когда не следите пристально за рынком.3. Позволять эмоциям брать верх Неконтролируемые эмоции являются основным разрушителем для трейдеров Forex. Как люди, жадность, страх, неуверенность и волнение неизбежны, но это не значит, что вы не можете научиться торговать объективно.Составив план и придерживаясь его, трейдеры будут меньше подвержены влиянию эмоций. Однако лучший способ овладеть этим навыком - практика.Вы будете совершать ошибки на протяжении всего своего торгового пути, но всегда есть урок, который можно извлечь! Готовы начать торговать?
23.05.2021
IndexaCo
Читать
Уровни Фибоначчи на валютных парах
Уровни Фибоначчи на валютных парах Тезисы:уровни Фибоначчи могут помочь трейдерам определить возможную поддержку/сопротивлениетрейдер может использовать уровни Фибоначчи на долгосрочных графиках, и, сосредоточившись на нескольких основных движениях, трейдеры могут найти области поддержки и сопротивления. Это может дать несколько причин для покупателей или продавцов защищать эти ключевые точки на графике, сохраняя дверь открытой для разворотов или сеток.Фибоначчи окутан мистикой, и это делает историю вокруг него намного интереснее. Но для применимости на рынках простая версия заключается в том, что уровни коррекции Фибоначчи предлагают потенциальные области для развития поддержки и/или сопротивления; и поскольку участники рынка могут использовать эти уровни в своем анализе и, в свою очередь, поскольку эти цены оказывают потенциальное влияние на поведение цены, это может быть отличным дополнением к репертуару трейдеров Форекс для анализа поддержки и сопротивления. Происхождение последовательности Фибоначчи Итальянскому математику Леонардо Фибоначчи приписывают обнаружение последовательности Фибоначчи в 13 веке, отсюда и название "Фибоначчи". И хотя его книга Liber Abaci представила последовательность Фибоначчи западному миру, в индийской математике на самом деле можно найти следы, восходящие к 200 году до нашей эры. Последовательность довольно проста: два числа, сложенные вместе, дают следующее значение. Итак, 1+1 = 2, а затем 1+2 = 3, а затем 2+3 = 5, 5+3 = 8, и так далее. Первые 22 значения последовательности Фибоначчи напечатаны ниже:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711Это начинает становиться интересным, как только мы смотрим на отношение чисел в последовательности друг к другу. Если мы возьмем значение и разделим его на предыдущее значение, то получим число, приблизительно близкое к 161,8%. Таким образом, каждое число в последовательности на 161,8% больше предыдущего значения после того, как мы выйдем из начальной части последовательности (после значения 89). Это Золотое сечение 161,8%.17711/10946 = 1.6180310946/6765 = 1.618036765/4181 = 1.61803То, что поразило Фибоначчи почти тысячу лет назад, и то же самое, что поразило тысячу лет до этого, - это то, насколько широко это соотношение и эта последовательность могут быть найдены в окружающем нас мире. В Liber Abaci Фибоначчи использовал цикл спаривания кроликов в качестве примера, показывая, как популяции кроликов в изоляции будут расти в соответствии с числовой последовательностью 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, и т.д. Но это только верхушка айсберга, количество цветочных лепестков часто будет следовать последовательности: у лилий три лепестка, у лютиков-пять, у цикория-21, а у ромашек-34. Каждый лепесток помещается на 0,618 за оборот, чтобы обеспечить максимальный солнечный свет. Ветви деревьев, в том, как стволы разделяются и в том, как ветви будут расти, отображают последовательность Фибоначчи. Снаряды, ураганы – даже человеческие лица придерживаются Золотого сечения в геометрическом спиральном узоре.Прямо сейчас вы можете посмотреть на свою правую руку и заметить, что у вас, вероятно, восемь пальцев, по пять на каждой руке, три кости в каждом пальце,две кости в каждом большом пальце и один большой палец на каждой руке. О, и соотношение между вашим предплечьем и рукой – это, вероятно, также относится к Золотому сечению. Применимость уровней Фибоначчи к рынкам В то время как применение Фибоначчи в природе заставляет многих студентов-математиков выпускного уровня быть занятыми, у трейдеров есть более насущные проблемы: применение исследования на финансовых рынках. В своей наиболее распространенной форме Фибоначчи-это использование золотого сечения в анализе поддержки и сопротивления. Итак, постройте график значительного движения, нарисуйте линию на уровне 61,8% от этого движения, и у нас есть область, чтобы наблюдать за возможным откатом, чтобы найти поддержку. Обратная величина .618 равна .382, так что это дает нам еще одно значение для работы на уровне 38,2%.На приведенном ниже графике мы смотрим на пожизненное движение пары EUR/USD, принимая минимум в 2000 году до максимума в 2009 году. Мы начинаем с начала движения и рисуем откат к вершине, и на 38,2% пути вниз мы видим откат на 1.3056. Мы также видим 61,8% - ную коррекцию этого движения на отметке 1.1212. Обратите внимание, как этот уровень помог установить сопротивление в паре в течение 15 из 30 месяцев после того, как уровень вступил в игру в январе 2015 года. Поскольку EUR/USD падала как скала в ожидании того, что через несколько коротких месяцев ЕЦБ начнет QE, мы поймали поддержку на этом уровне на пути вниз в январе 2015 года; но после этого у нас было восемь последовательных месяцев сопротивления, показывающих или около этого ключевого уровня коррекции 61,8%.EUR/USD Ежемесячно: 15 из 30 месяцев с сопротивлением на 61,8% коррекции, 3 месяца поддержки EUR/USD, 1M Последние несколько месяцев были довольно диким приключением для EUR/USD. После довольно угрожающего падения вокруг президентских выборов в США, ведущих к началу 2017 года, пара начала агрессивный разворот, поскольку быки взбесились. Но – когда цены находились в процессе перехода от предыдущего медвежьего режима в более бычье состояние, коррекция 38,2% после выборов показала некоторую поддержку, прежде чем коррекция 61,8% обеспечила некоторое сопротивление. После того, как цены пробили эти максимумы и побежали с безрассудной самоотдачей, сопротивление начало проявляться на 161,8%-м расширении этого движения.Делая еще один шаг вперед Уровни, найденные на отметках 61,8 и 38,2%, могут быть ценными для трейдеров, и это можно увидеть на основных движениях всех мастей и вкусов. Это может быть применено на краткосрочных графиках так же, как и на долгосрочных графиках, но, как это обычно бывает в техническом анализе, долгосрочные исследования будут иметь тенденцию быть немного более последовательными, учитывая большее количество мнений за больший период оценки.Но мы можем пойти еще дальше с анализом Фибоначчи. Ранее мы говорили, что .382 является обратной величиной .618, и это правда, но это не единственное значение, стоящее за .382. Если мы возьмем любое число в последовательности после начального набора значений и разделим его на значение на два места дальше в последовательности – у нас будет 0,382 или 38,2%.13/34 = .38221/55 = .3818 – округлено до .38234/89 = .38255/144 = .3819Но мы можем пойти еще дальше, разделив значение в последовательности на значение через три места, чтобы последовательно получить значение 23,6.13/55 = .236321/89 = .235934/144 = .236155/233 = .2361Это дает нам еще одно значение коррекции для работы с 23,6%. Итак, теперь у нас есть уровни коррекции 23,6, 38,2 и 61,8%, которые мы можем применить в попытке найти поддержку и/или сопротивление.Мы еще не закончили: мы все еще можем сделать еще один шаг вперед. При уровнях коррекции 23,6, 38,2 и 61,8% исследование будет довольно неравномерным с двумя значениями в одной половине коррекции и только одним во второй половине. Это вызвало творческий подход у участников рынка, так как многие просто возьмут обратную величину 23,6 и применят ее в качестве уровня. Это будет 76,4% - ная коррекция, которая не имеет никакого реального отношения к Фибоначчи. Но – в .786 у нас есть интересное число для работы, так как это квадратный корень из .618 и может быть потенциально более привлекательным дублером для .764.Теперь это дает нам четыре значения по всему графику, и на практике многие трейдеры будут применять среднюю линию на уровне 50%, которая, опять же, не имеет фактического значения Фибоначчи; но это наблюдение гораздо менее важно для трейдеров, чем тот факт, что другие трейдеры и аналитики имеют его на своем графике и, следовательно, могут реагировать на него.Теперь это дает нам пять значений для работы при применении сеток Фибоначчи к торговому анализу: 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6 (или 76,4). Складывая все это вместе Как отмечалось ранее, цель этого анализа не в том, чтобы показать нам, что определенно произойдет в будущем. Никакая форма анализа не может привести к этому, будь то на основе Фибоначчи, Астрологии или психологических уровней. Ценность идентификации поддержки и сопротивления заключается в способности управлять рисками с помощью торговых установок. Если цены растут, фантастически, то ищите поддержку для покупки, чтобы, если восходящий тренд сломается, вы могли выйти с минимальными потерями, и все это в попытке смягчить ущерб, когда рынки неизбежно развернутся. Но если этот восходящий тренд продолжится, бинго, вы находитесь в отличном месте, чтобы управлять выигрышной позицией.Ключ к применению сеток Фибоначчи заключается в том, чтобы найти работоспособное крупное движение, а затем позволить ценовому действию быть руководством в том, как следует подходить к каждому уровню.
11.05.2021
IndexaCo
Читать
GAP на Forex
GAP на Forex Формирование на ценовом графике, известное как «GAP» (или «ГЕП»), обозначающее «разрыв цены», относят к категории фигур технического анализа. При определенных условиях такое формирование позволяет анализировать и прогнозировать поведение цены, отлично отрабатывает себя в сделках.Как определить ГЕП на графикеВизуально на графике он представляет собой разрыв ценовой кривой с резким ее скачком вниз или вверх, как по тренду, так и против него. На разных типах графика он виден не одинаково. Так, на свечном и баровом графике GAP хорошо виден, на линейном графике выявить его сложнее.Почему возникает ГЕППричины его возникновения на разных активах могут быть различными, но они связаны единой составляющей – резким изменением рыночной ситуации. Разрыв цены может сформироваться при следующих обстоятельствах:1. В период выходныхИнформация, поступающая после закрытия рынка, уже не учитывается в котировках, а при открытии рынка этот фактор вызовет резкое падение или рост котировок с формированием на ценовом графике ГЕПа в соответствующую сторону.2. На смене торговых сессийТакой GAP формируется по различным обстоятельствам, сложившимся на рынке. Встречается он редко, прорисовывается на фоне резкого изменения состояния рынка и при правильном понимании рыночной ситуации отрабатывает себя хорошо.Например, если открытие сессии сопровождается резким разрывом цены вверх, то ситуацию на рынке можно рассматривать в перспективе восходящей тенденции. При появлении ГЕПа, уходящего вниз, можно предполагать скорое формирование нисходящего тренда.3. При появлении в потоке котировок «информационной дыры»Это событие стоит отнести к одному из технических аспектов, когда рынок замирает на фоне долгого отсутствия или в канун выхода особо важных новостей. Если прогноз по соответствующему активу совпадает с новостным событием, разрыв цены на этом активе будет минимальным, в противном случае на графике можно будет увидеть большой и красивый ГЕП.Более отчетливо разрывы видны на хорошо волатильных активах, формирующих на графике свечи небольшого размера. Их частое появление присуще фондовому рынку и рынку металлов.GAP, как инструмент анализа и торговлиОбразование ценовых пустот – ГЕПов, можно использовать в торговой практике в качестве отдельного паттерна или вспомогательного инструмента к торговой системе, правилами которой это не запрещено. В анализе рыночной ситуации GAP отлично сочетается с любым аналитическим инструментом. Существует несколько вариантов его использования в торговле, в зависимости от места и времени его формирования. Именитые и известные миру трейдеры также по-разному используют его на практике, у каждого есть свое видение ситуации относительно разрыва цены.Есть и основа, объединяющая разные взгляды – границы, образованные ГЕПом, следует рассматривать, как ценовой канал, ограниченный значимыми ценовыми уровнями. Пробивая один из них в сторону второго уровня, цена дает понять, что не потерпит «пустоты» и вскоре ее заполнит. Это событие необходимо использовать, открывая позицию в сторону прорыва.Какими бывают ГЕПыМодель классифицируют по величине разрыва цены и его направлению, выделяя четыре категории:1. Обычный ГЕП – характеризуется незначительным разрывом, едва заметен на ценовом графике и для технического анализа является недостаточно информативным. Чаще всего такой разрыв цены на графике быстро перекрывается трендом.2. Разрыв прорыва – это более полезный вид ГЕПа, возникающий при открытии рынка. Его характерными признаками является прорыв ценой трендовых уровней и границ каналов.3. Разрыв ускорения – такой GAP характеризуется резким его формированием на ускоренном тренде, быстро набирающем силу.4. Разрыв истощения – места его формирования следует искать рядом с сильными ценовыми ориентирами.Цена всегда возвращается к тому уровню, у которого был сформирован ГЕП, чтобы заполнить «рыночную пустоту», образованную им.Известные трейдеры рекомендуютКогда говорят «известные трейдеры», здесь следует понимать не просто успешного трейдера, а человека с глубокими знаниями специфики рынка, законов его функционирования и закономерностей в движении цены.1. Джон Мерфи – известный трейдер, управляющий капиталом, блестящий аналитик, автор многих трудов, посвященных теме биржевой торговли. Его торговый опыт составляет порядка 30 лет.Дж. Мерфи полагает, что результат прогнозирования рынка посредством ГЕПов зависит от места их формирования на ценовом графике и также различает четыре вида этой свечной модели:1) Простой – его появление характерно для спокойного рынка, в прогнозировании его дальнейшего направления этот вид разрыва не представляет интереса. Его формирование на конкретном активе говорит о небольшом интересе игроков к этому активу, поэтому его появлению может способствовать даже небольшой объем инвестиций. Аналитики этот сигнал игнорируют.2) На разрыв – в ракурсе получения потенциальной прибыли такой ГЕП интересен. Прорисовываясь в конечной фазе формирования определенного ценового паттерна, он может свидетельствовать о существенном изменении рыночной ситуации. Встречается он реже, но тесно связан почти со всеми известными паттернами и является подтверждением сигналов, подаваемых ими.Его появление часто происходит на фоне растущего объема торгов и его рыночная пустота незначительно, редко или почти никогда не перекрывается ценой. Мерфи вывел собственную закономерность при появлении этого ГЕПа – чем больше объем при его формировании, тем меньше вероятность его перекрытия ценой в перспективе.3) На отрыв – характеризуется формированием по тренду, располагается чаще в его середине, возможно появление сразу нескольких разрывов цены. Является сигналом к продолжению текущей тенденции даже при небольших объемах торговли. Подсчитав пункты до формирования ГЕПа, умножив на 2 полученный результат, можно определить количество пунктов, которые цена еще сможет пройти до своего разворота.4) На излет – формируется в конечной фазе тренда с предшествующими ему разрывами 2 и 3 вида. Трейдеры используют его в качестве сигнала к открытию противоположной сделки, когда цена окажется в диапазоне его канала и устремится к его закрытию.2. Джек Швагер – трейдер, более известен составлением точных прогнозов движения цены на фьючерсном рынке. Является руководителем холдинговой компании «Fortune Group», исследует динамику хеджевых фондов, проводит семинары по теме «Рыночная аналитика».Дж. Швагер, подобно Дж. Мерфи, также выделяет четыре вида ГЕПа:1) Обычный – не информативен, рекомендует его игнорировать.2) Разрыв на пробое – формируется при выходе цены из конкретного диапазона. В качестве сильного торгового сигнала Швагер рекомендует использовать при условии, когда этот GAP не перекрывается ценой на протяжении нескольких торговых дней.3) Разрыв ускорения – формируется параллельно ускорению тренда и может формироваться несколько раз в течение нескольких дней подряд.4) Разрыв истощения – прорисовывается на финальном этапе тренда, используется в качестве сигнала к скорой смене тенденции.Многие успешные трейдеры – это отличные аналитики, способные проводить глубокий анализ рынка и давать наиболее точные прогнозы по котировкам. К их рекомендациям стоит прислушиваться.
04.05.2021
IndexaCo
Читать
3 главные ошибки трейдера криптовалютой
3 главные ошибки трейдера криптовалютой В наши дни криптовалюта в моде, и ее популярность продолжает расти. В связи с частым появлением новых криптовалют и людьми с высоким социальным влиянием, такими как Илон Маск, строчащий ежедневные твитты на эту тему, концепция цифровых валют продолжает набирать обороты.Впоследствии миллионы людей со всего мира обращаются к самым известным криптовалютам, таким как Биткойн, Лайткойн, Эфириум и прочим, чтобы воспользоваться выгодными инвестиционными возможностями и быстро заработать.Ошибки при торговле криптовалютой, которых следует избегатьХотя это правда, что разумные инвестиции в криптовалюты действительно могут дать впечатляюще высокую прибыль в относительно короткие промежутки времени, также важно понимать волатильность криптовалютной торговли.Заранее обладая необходимыми знаниями и информацией, вы сможете застраховаться от потенциальных убытков и делать только те инвестиции, которые приносят вам прибыль. Вот 3 основных ошибки, которые делает почти каждый начинающий трейдер криптовалюты, и которых вы должны стараться избегать, чтобы делать более эффективные инвестиции. Ошибка №1. Принятие эмоционально мотивированных торговых решений Несмотря на то, что торговля криптовалютой сопряжена с рисками, торговые решения обычно принимаются стратегически с учетом множества фундаментальных факторов рынка, тенденций и сигналов.Учитывая всю шумиху вокруг криптовалют, люди часто испытывают побуждение отклоняться от своих стратегий и принимать решения, основанные на эмоциях, из-за синдрома победителя, давления со стороны окружения или подобных предубеждений.Люди могут даже начать панические продажи, как только увидят неожиданный негативный тренд на рынке. Хотя людям нравится верить, что отклонение от своей стратегии и принятие решений на основе эмоций может помочь им минимизировать потери на падающем рынке, это не совсем так.Даже если все идет не так, как планировалось, лучше всего пересмотреть стратегию и разработать план действий на случай непредвиденных ситуаций, вместо того, чтобы принимать решения, основанные на эмоциях. Использование современного программного обеспечения для торговли и автоматизации может помочь вам минимизировать эмоциональные предубеждения в вашей торговой стратегии. Ошибка №2. Игнорирование методов управления рисками Как и любые другие инвестиции, диверсификация вашего портфеля в торговле криптовалютой может значительно помочь вам в снижении рисков. Хорошая стратегия диверсификации вашего крипто-портфеля - торговать парами. Популярные пары криптовалют включают BTC/EUR, BTC/USD, BTC/BCH, BTC/ETH и BTC/GBP.Еще один очень эффективный метод управления рисками - использование стоп-лосса. Этот инструмент позволяет вам автоматически ликвидировать ваши инвестиции, как только стоимость вашего актива достигнет указанной цены. Вы можете использовать стоп-лоссы после тщательного анализа своей терпимости к риску и включить этот метод в свою более широкую стратегию торговли криптовалютой. Ошибка №3. Использование неподходящей торговой платформы Покупка и продажа криптовалют во многом зависит от типа платформы, которую вы используете для совершения транзакций и отслеживания тенденций цен. Использование неправильных платформ для торговли криптовалютой может затруднить отслеживание и анализ рыночных тенденций.Это лишит вас жизненно важных торговых сигналов и информации, которые могут привести к положительному результату вложения. Люди часто склоняются к использованию неподходящих платформ и в конечном итоге принимают неверные решения.Чтобы торговать криптовалютами, такими как биткойны, наиболее эффективным и действенным образом, важно чтобы вы выбрали законную платформу. Независимо от того, какими знаниями или опытом вы обладаете, платформа должна предлагать инструменты, которые позволят любому участвовать в прибыльной торговле криптовалютами. Выводы С использованием правильной информации, знаний и помощи, торговлю криптовалютой можно рассматривать как невероятно эффективный инструмент получения доходов и преумножения вашего стартового капитала. Если вам удастся придерживаться лучших практик и избегать типичных ошибок, то положительный результат практически гарантирован.
03.05.2021
IndexaCo
Читать
Stop Loss на форексе
Stop Loss на форексе Stop Loss (Стоп-лосс) является ордером на выход, который используется для ограничения количества потерь, которые трейдер может взять на торговлю, если торговля идет против него. Кроме того, это устраняет беспокойство, с которым неизбежно сталкивается каждый трейдер, будучи в убыточной сделке без плана. Никакая торговая система не будет приносить прибыль постоянно с каждой сделки, а убыточные сделки естественны. Успешное управление рисками означает минимизацию потерь. Стоп-лосс может быть эффективным решением для этого.Если вы решили использовать стоп-лосс, очень важно найти для него хорошее место. Если стоп-приказ слишком близок к текущей цене, существует риск того, что волотильность цены поразит этот ордер во время ложного движения, а затем пойдет в ожидаемом вами направлении, поэтому вы потеряете деньги и ничего не заработаете. Если стоп-приказ находится слишком далеко от текущей цены, трейдер может быть уязвим для больших убытков в случае разворота рынка вопреки его ожиданиям. Алгоритм выбора типов Stop Loss Есть много типов стоп-лоссов. Вот алгоритм выбора того, что вам подходит:Шаг 1. Дискреционный или остановка системы?Положение стоп-лосса может зависеть от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером или системным трейдером . При дискреционной торговле каждый раз сам трейдер решает, какие сделки совершить. Трейдер размещает стоп-ордер по цене, по которой он не ожидает, что рынок будет торговаться по его прогнозу. Поступая таким образом, он может принимать во внимание различные факторы, которые могут отличаться от сделки к сделке.В системной торговле торговые решения принимаются торговой системой. Трейдер либо открывает позиции вручную по сигналам торговой системы, либо торговля происходит автоматически. Здесь ордера Stop Loss размещаются в соответствии с соотношениями риска / прибыли и выигрыша / убытка торговой системы.Шаг 2. Определите размер стоп-лосса.• Остановка капиталаРазмер такого стопа зависит от размера счета трейдера. Самый распространенный - 1% от счета на одну сделку. Например, если ваш капитал составляет 1000 долларов, вы можете позволить себе потерять 10 долларов, скажем, при покупке EUR/USD. Это 100 пунктов на лот 0,01 (1 микролот). Верхний предел такого стопа считается равным 5%. Как видите, такой подход не является логическим ответом на то, что на самом деле происходит на графике цены.• Остановка графикаРазмер этого стопа зависит от технического анализа ценового действия, проведенного трейдером. Здесь обычно определяется уровень поддержки и ниже него ставится стоп-лосс для длинной позиции. Технически ориентированные трейдеры любят комбинировать эти точки выхода с правилами стоп-ордеров для построения графиков стоп-ордеров. Такие стопы часто устанавливаются на максимумах/минимумах колебаний.• Стоп волатильностиРазмер этого стопа зависит от размера волатильности на рынке. Если волатильность высока и цена совершает большие колебания, трейдеру нужен больший стоп, чтобы избежать стопа. В случае более низкой волатильности трейдер ставит стопы меньшего размера. Волатильность можно измерить с помощью таких индикаторов, как полосы Боллинджера.• Остановка времениОстановки по времени основаны на заранее определенном времени сделки. Представьте, что вы дневной трейдер, торгуете только в определенную сессию и закрываете свои позиции до ее окончания. Вы можете установить срок, по истечении которого ваша позиция будет закрыта. Сделать это можно с помощью советников (EA) или при помощи торговых роботов.• Маржа СтопСуществует также один агрессивный подход к торговле на Форекс, который мы не рекомендуем применять. Некоторые трейдеры используют тот факт, что дилеры Forex могут ликвидировать свои клиентские позиции почти сразу же, как только они активируют уровень маржинального требования. Трейдер может разделить капитал на несколько равных частей и положить на счет только одну. Затем он выбирает размер позиции, и потенциальный маржинальный запрос действует как стоп-лосс. Предупреждаем, что такие сделки целесообразно совершать только с небольшими суммами денег. Обратите внимание, что данный вид торговли рассчитан только на одновременное открытие не более одной открытой позиции.Шаг 3. Статический или скользящий стоп?Статическая остановка сохраняет свое место после установки. Трейлинг-стоп корректируется по мере того, как сделка движется в пользу трейдера, чтобы еще больше снизить риск ошибки в сделке.Например, трейдер открыл длинную позицию по EUR/USD по цене 1,3100 доллара со стопом на 50 пунктов на уровне 1,3050 и тейк-профитом на 150 пунктов на уровне 1,3200 доллара. В ваш ордер не будут вноситься никакие изменения, пока прибыль по вашей открытой позиции не превысит 50 пунктов. Если евро поднимется на 50 пунктов до 1,3150 доллара, трейдер может скорректировать свой стоп-ордер на 50 пунктов до 1,3100 доллара. Когда вы перемещаете свой стоп-лосс на уровень входа в рынок (как это происходит в этом случае), он становится стоп-ордером безубыточности: если цена развернется и стоп-ордер трейдера сработает, он не получит денег, но также ничего не потеряет. Каждый раз, когда цена перемещается на 50 пунктов от текущего стоп-лосса в пользу трейдера, сервер отправляет ордер на изменение уровня текущего стоп-лосса в пределах 50 пунктов от текущей цены. Другими словами, Trailing Stop автоматически перемещает ваш ордер Stop Loss вслед за ценой.Трейлинг-стопы в основном используются трейдерами, которым нравятся торговые тренды, но у которых нет возможности постоянно отслеживать движение цены.Трейлинг-стоп в МТ4Чтобы установить автоматический трейлинг-стоп в MT4, щелкните правой кнопкой мыши ордер в окне терминала, выберите «Трейлинг-стоп» и выберите желаемый размер трейлинг-стопа. Обратите внимание, что минимальный уровень для автоматического трейлинг-стопа составляет 15 пунктов. Важно, чтобы скользящий стоп-лосс устанавливался на торговой платформе клиента, а не на сервере. Если трейдер закрывает терминал или теряет подключение к интернету, его трейлинг-стоп будет деактивирован, но стоп-лосс, установленный трейлинг-стопом, останется активным.Чтобы отключить трейлинг-стоп, выберите «Нет» в подменю «Трейлинг стоп». Если вы хотите отключить трейлинг-стопы для всех открытых позиций и отложенных ордеров, выберите команду «Удалить все» в том же меню.Шаг 4. Ждем результатов торговлиКак только Stop Loss установлен, не увеличивайте его. Перемещайте стопы только в направлении сделки (скользящие стопы). Вы уже приняли решение. Если рынок пошел против вас и ваш стоп был достигнут, проанализируйте свою сделку и посмотрите, что вы сделали не так. Не стоит сильно расстраиваться из-за неудачи. Что вам нужно, так это добиться успеха в следующей сделке, поэтому переходите к следующей возможности.
02.05.2021
IndexaCo
Читать
Использование индикатора MACD при торговле на рынке Форекс
Использование индикатора MACD при торговле на рынке Форекс Индикатор сходимости/расходимости скользящей средней (MACD) – это одно из лучших решений для использования при работе на финансовых рынках. Изучение того, как внедрить инструмент, имеет решающее значение для успеха трейдера. Мы рассмотрим три общие стратегии MACD.Что такое MACD?Этот инструмент является одним из наиболее часто используемых при техническом анализе. Это индикатор импульса, следящий за трендом. То есть он определяет, является ли тренд восходящим или нисходящим. Поэтому он может применяться для предоставления торговых сигналов и определения торговых возможностей.Как работает MACD?MACD использует в работе три компонента: две скользящие средние и гистограмму. Две линии могут выглядеть как обычные скользящие средние (SMA), но в действительности они являются многоуровневыми экспоненциальными скользящими средними (EMA). Основная, более медленная линия - это линия MACD, а более быстрая линия - это сигнальная линия.Если две скользящие средние сливаются, говорят, что они «сходятся», а если они удаляются друг от друга, они «расходятся». Разница между двумя линиями представлена на гистограмме. Если бы MACD торговался выше нулевой линии, он подтвердил бы восходящий тренд, ниже нее, и индикатор был бы использован для подтверждения нисходящего тренда.Если было обнаружено, что рыночная цена имеет тенденцию к росту, достигая все более высоких максимумов и все более низких минимумов, а также преодолевая ключевые уровни сопротивления - трейдеры могут открывать длинные позиции. В то время как трейдеры могут выбрать короткую позицию, если актив находится в нисходящем тренде, что характеризуется более низкими максимумами, а также более низкими минимумами или пробоями уровней поддержки.Три общие торговые стратегии MACDСуществует целый ряд стратегий MACD, которые можно использовать для поиска возможностей на рынках. Три из самых популярных стратегий включают в себя:• Кроссоверы• Сторнирование гистограммы• Ноль крестовКроссоверыЛиния MACD вместе с сигнальной линией могут использоваться почти так же, как стохастический осциллятор, при этом пересечение между двумя линиями обеспечивает сигналы на покупку и продажу. Как и при использовании большинства стратегий, сигнал на покупку поступает, когда более короткая, более реактивная линия - в данном случае линия МАСD - пересекает более медленную линию - сигнальную линию. И наоборот, когда линия МАСD пересекает ниже сигнальную линию, это дает медвежий сигнал на продажу.Поскольку стратегия кроссовера отстает по своей природе, она основана на ожидании движения перед открытием позиции. Основная проблема, с которой MACD сталкивается при слабых рыночных тенденциях, заключается в том, что к моменту формирования сигнала цена может достигнуть точки разворота. Это будет считаться «ложным сигналом». Стоит отметить, что стратегии, которые используют ценовое действие для подтверждения сигнала, часто рассматриваются как более надежные.Сторнирование гистограммыГистограмма является, пожалуй, самой полезной частью, а столбцы представляют разницу между MACD и сигнальными линиями. Когда рыночная цена сильно движется в направлении, гистограмма будет увеличиваться по высоте, а когда гистограмма сжимается, это признак того, что рынок движется медленнее.Это означает, что по мере того, как столбцы гистограммы смещаются дальше от нуля, две линии скользящего среднего смещаются дальше друг от друга. Как только начальная фаза расширения закончится, вероятно возникнет форма горба - это сигнал о том, что скользящие средние снова сжимаются, что может быть ранним признаком надвигающегося пересечения.Это ведущая стратегия, в отличие от стратегии отстающего кроссовера, упомянутой выше. Разворот основан на использовании известных трендов в качестве основы для размещения позиций, что означает, что стратегия может быть выполнена до того, как движение рынка действительно произойдет.Ноль крестовСтратегия пересечения нуля основана на том, что любая из ЕМА пересекает нулевую линию. Если MACD пересекает нулевую линию снизу, может появиться новый восходящий тренд, в то время как пересечение MACD сверху является сигналом о том, что может начаться новый нисходящий тренд.Это часто рассматривается как самый медленный сигнал из трех, поэтому вы, как правило, будете видеть меньше сигналов, но и меньше ложных разворотов. Стратегия заключается в том, чтобы покупать - или закрывать короткую позицию - когда МАСD пересекает линию нуля снизу, и продавать - или закрывать длинную позицию - когда MACD пересекает нулевую линию ссверху.Этот метод следует использовать осторожно, поскольку задержанный характер означает, что быстрые, нестабильные рынки часто будут генерировать сигналы, выпущенные слишком поздно. Однако, как решение для обеспечения сигналов разворота длинных широких движений, это может быть очень полезно. При использовании стратегии пересечения нуля важно понять, где выйти из рынка или сделать остановку.Когда лучше всего использовать MACD?Не существует такого понятия, как «лучшее» время для использования индикатора, оно будет полностью зависеть от вас, ваших личных предпочтений и торгового плана. Для некоторых может не быть правильного времени для применения, так как они не используют технический подход к анализу или предпочитают использовать множество других индикаторов для определения ценового действия.Однако, если вы решите использовать MACD, лучшее время будет зависеть от того, какую из вышеуказанных стратегий вы хотите использовать. Если вы выберете запаздывающую стратегию, вам придется внимательно следить за MACD, чтобы получать сигналы как можно быстрее. Но если вы выбрали ведущую стратегию, такую как гистограмма, вы могли бы тратить меньше времени на мониторинг, так как сигналы должны появляться раньше времени.
01.05.2021
IndexaCo
Читать
Должны ли трейдеры изучать волны Эллиотта?
Должны ли трейдеры изучать волны Эллиотта? Глубокий взгляд на волны Эллиотта Короче говоря, ответ - да!Любой, кто работает на финансовых рынках, должен посвятить некоторое время изучению анализа волн Эллиотта.Но прежде чем перейти к интересным вещам, давайте начнем с базовой справочной информации.Что такое волны Эллиотта?Волны Эллиотта основаны на работе Ральфа Нельсона Эллиотта. Эллиотт первым обнаружил связь между движением цен на фондовом рынке и массовой психологией.Его работа "Волновой принцип" была опубликована еще в 1938 году.По большей части Эллиотт рассматривал, как постепенно меняются закономерности в данных с течением времени.  И оказалось, что движение, или "волны", рынков слишком часто повторялись в ценовых данных, чтобы их игнорировать.На самом деле, они появлялись так часто, что Эллиотт установил несколько повторяющихся "паттернов", которые мы можем использовать сегодня, чтобы спроецировать более широкий путь развития цен.Насколько точны волны Эллиотта?На данный момент большинство методов прогнозирования, используемых в настоящее время на рынках, не являются точными.В реальности очень сложно предсказать изменения цен с разумной степенью точности - особенно, когда вы смотрите на несколько различных наборов данных.Однако, с помощью волн Эллиотта вся ценовая история может стать фрактальным инструментом для предсказания будущих закономерностей или даже самой цены. Поэтому применение волн Эллиотта - отличное начало.Но есть очень важное предостережение - анализ волн Эллиотта будет точным только в том случае, если он будет сделан правильно.Большая часть напряженной работы уже проделана Эллиоттом: наблюдать за рынками, находить в них повторяющиеся закономерности и экстраполировать эту информацию в книгу.И теперь, после около 70 нечетных лет споров, мы можем, наконец, использовать его теорию для прогнозирования цен всех классов активов и даже экономических циклов.Все, что вам нужно сделать, это изучить все вариации волновых паттернов Эллиотта, как они сочетаются друг с другом, а затем практиковаться, практиковаться, а затем практиковаться еще несколько.Самый большой недостаток волн Эллиотта.Оценка вероятности будущих цен - это основная цель, которую должен стремиться достичь любой эллиоттик; не более того.Те, кто годами неправильно понимал, как EW может быть использован на практике, формировали нечто вроде армии против нее за ее субъективность. Однако, они, скорее всего, никогда не использовали шаблоны/волны правильно, потому что у них было слишком много альтернативных интерпретаций, основанных на их собственном предпочитаемом счете, и в итоге они сдались.Но те, кто действительно понимает волны Эллиотта и нелинейную природу финансовых рынков, знают, что ответ критиков EW всегда заключается в том, что именно эта субъективность является наибольшей силой EW.Как можно даже предположить, что знание количества волн с высокой и низкой вероятностью может быть плохим для торговли?Являются ли волны Эллиотта надежным способом заработать деньги?Волны Эллиотта не являются надежным способом "заработать деньги". На самом деле, сомнительно, существует ли вообще "надежный способ" зарабатывать деньги на финансовых рынках.Как и любая другая торговая стратегия, торговый индикатор или торговая система, волны Эллиотта действительно очень субъективны в интерпретации начинающего трейдера. Следовательно, для успешного применения волн Эллиотта практика настолько критична.Поэтому, если вы не готовы потратить бесчисленное количество часов на просмотр графиков, определение паттернов и подсчет волн, то это не для вас, и края следует искать в другом месте.Но если вы решительно восходящий эллиотик, лучший способ быть уверенным в получении преимущества в любой торговле, это развивать способность предсказывать, где можно купить, где можно продать, где можно подождать и где можно перепрыгнуть на другой график.Именно здесь волны Эллиотта отличаются от индикатора или торговой стратегии; они делают вас, трейдера, очень предсказуемым. И они всегда позволяют вам иметь резервный план; альтернативный сценарий.Сила Настоящего ЭллиотикаСчетчик изменений не связан с изменением графиков, просмотром других классов активов или выключением компьютера из-за неопределенности с подсчетом. Это просто очередной счетчик волн.При этом, это не просто любой взгляд, основанный на наблюдении. Это второй по вероятности счетчик рядом с основным сценарием. Так что, не так субъективно, когда применяют вероятности по всем счетам, можно добавить.И это делает EW очень интересным. Потому что даже если один из подсчетов не сработает, второй, или любой другой подсчет, скорее всего, сработает. Именно это дает трейдерам столь необходимое преимущество в торговле.Правда в том, что хотя любая торговая стратегия может вернуть прибыль некоторым, в реальности она может оказаться гораздо более дорогостоящей и рискованной, если торговать без волн Эллиотта. И да, вы все еще можете применять волны Эллиотта в любое время и на любом графике, и в сочетании с существующей торговой стратегией, создавая еще больший плюс.Самые простые и важные образцы для изученияХотя можно утверждать, что волна Эллиотта сложна и отнимает много времени на обучение, самый простой способ начать - это делать это по одному шагу за раз.А первый шаг - это начать с коррекции, потому что импульсы очень легко обнаружить. Кроме того, за исправлениями следует значительный прогресс в импульсе.Согласно EW, любая коррекция может сопровождаться только встречным движением, которое может быть как импульсом, так и другой коррекцией. Не имея возможности определить коррекцию, можно ожидать импульса, прорыва сопротивления или зоны поддержки, или даже разворота в точно неподходящее время и в неподходящем месте.Вы бы действительно хотели войти в сделку против четкой модели? Давайте составим график, чтобы устранить путаницу.Эллиотик в описанном выше сценарии поступил бы так: вошел бы в короткую сделку, пробил бы вершину волны (а), остановился бы на вершине волны (в), а вышел бы на старте волны (а) - и это все равно было бы консервативно.Несмотря на то, что это может оказаться внутренней структурой с разрешенными более глубокими коррекциями, эллиотик знает, что это коррекция при 5-волновом нисходящем движении на большом таймфрейме. Таким образом, в тот момент, когда коррекция заканчивается или ожидается, что она закончится, эллиотик получает свой игровой план в действии.Напротив, трейдер без знания EW, вероятно, войдет в длинную позицию на локальном прорыве сопротивления, думая, что произошел разворот на нижнем своповом минимуме. И нет необходимости говорить, что сделка будет проигрышной.Итак, как показывает вышеприведенный пример, вы можете увидеть, насколько мощными могут быть волны Эллиотта и как выявление простой коррекции может спасти вас от плохих сделок. IndexaCo
20.04.2021
IndexaCo
Читать
Профит по DMI и ADX
Профит по DMI и ADX По Лебо и Лукасу:Индикатор направленного движения  (DMI - Directional Movement Indicator)Индекс среднего направленного движения (ADX - Average Directional Movement Index) Подавляющее большинство прибыльных торговых систем включают в себя некоторую форму следования за трендом, однако большую часть времени не находятся на тренде, достаточно сильном для того, чтобы принести стоящие доходы. По той причине, что успешные трейдеры применяют тактику получения небольших убытков и позволяют доходам течь, нетрендовые рынки, как кажется, приносят лишь небольшие убытки. В результате, те, кто следует за трендом, обычно теряют деньги и большую часть времени на большинстве рынков. Их заветная мечта об успехе обусловлена нахождением случайного рынка с трендом достаточно сильным, чтобы принести большие доходы. Общий метод "нахождения" больших трендов состоит в том, чтобы вкладывать средства в различные рынки в надежде попасть на один из прибыльных рынков. К сожалению, такое вложение добавляет больше убыточных рынков, чем выигрышных. Обычная процедура вложения средств состоит в поиске лучших рыночных результатов за счет попадания на несколько хороших рынков при вынужденном терпении широкого диапазона плохих.К счастью, существует очень практичное решение проблемы определения и измерения трендовой направленности рынка. Правильная интерпретация индекса среднего направленного движения (ADX) позволяет трейдерам существенно улучшить результативность поиска хороших рынков и отсечения плохих. Мы наверное провели больше исследований и больше работы с ADX, чем с любым другим индикатором, потому что нашли ADX удивительно ценным техническим инструментом с большим количеством практических приложений. Для того, чтобы дать нашим читателям полное представление об ADX, мы должны начать с основного объяснения индикатора направленности движения (DMI), который используется для получения ADX. Концепция DMI Направленное движение - это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге "New Concepts in Technical Trading System" в 1978 году, в классической работе по техническому анализу, которую мы искренне рекомендуем. (Смотрите раздел «Рекомендуемая литература» в конце главы.) Индикатор направленности движения (DMI) - это полезное и разностороннее техническое исследование, которое имеет две замечательные функции. Во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка. Во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного движения (ADX), который не только позволяет нам определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками - это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами - это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем делятся на средний "истинный диапазон". Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы. Для читателей с математическими наклонностями мы включили подробные вычисления. К счастью, мы теперь можем производить необходимые индикаторы только тремя-четырьмя нажатиями на клавиатуре компьютера. Вычисление направленного движения ( DM - Directional Movement) 1.Направленное движение - это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона.2. Внешние дни будут иметь как +DM, так и -DM.     Используйте больший.3. Внутренние дни имеют нулевой DM.4. Предельные дни будут иметь DM, вычисляемый как на диаграммах, показанных выше. Например, для предельного верхнего дня (первая диаграмма) +DM будет разницей между А и верхним пределом, достигнутым на следующий день С. Вычисление ADX 1.  Измерьте направленное движение (DM).2.  Измерьте истинный диапазон (TR - true range), который определяется как наибольшая величина из:a)  Расстояния между сегодняшним пиком и сегодняшней впадиной.b)  Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.c)  Расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.Поделите DM на TR для получения индикатора направленности (DI- directional indicator).DI=DM/TRРезультат может получиться положительным или отрицательным. Если он положительный, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день. Если он отрицательный, то это процент истинного диапазона, который опустился за день. +DI и -DI обычно усредняются на временном периоде. Уайлдер рекомендует 14 дней. Тогда получаем следующие вычисления:+DI14 = +DM14/TR14 или -DI14 = -DM14/TR14+DI и -DI - это два из трех значений, обычно показываемых как DMI. Третье - это ADX, получаемый следующим образом:4.   Посчитайте разность между +DI и -DI. DI DIFF=|[(+DI)-(-DI)]|5.   Посчитайте сумму +DI и -DI.DISUM=|[(+DI)+(-DI)]|6.    Посчитайте индекс направленности движения (DX).DX=( DI DIFF/ DISUM)*100100 нормирует значение DX таким образом, что оно попадает между 0 и 100. Сам по себе DX обычно очень волатилен и не показывается. 7.   Посчитайте скользящую среднюю DX для получения индекса среднего направленного движения (ADX). Обычно сглаживание происходит по тому же количеству дней, что и вычисление +DI и -DI.8.   Дальнейшее сглаживание может быть произведено вычислением производной ADX типа момента, называемой ранжированным индексом среднего направленного движения (ADXR -average directional movement index rating).ADXR = (ADX t + ADX t-n) /2где t - сегодня и t-n - день, с которого началось вычисление ADX.Выводимое на компьютерный экран как осциллятор, направленное движение движется вверх, когда +DI больше -DI. Если +DI меньше -DI, движение направлено вниз. С расхождением двух линий направленное движение увеличивается. Чем больше разница между +DI и -DI, тем больше направленность рынка или тем круче тренд. Уайлдер использовал 14 дней в основе своих вычислений, потому что он считал 14 дней важным полуциклом. Мы думаем, что существуют более оптимальные периоды времени, зависящие от того, что вы собираетесь делать с DMI и ADX.Исследования DMI на компьютерном мониторе обычно возникают в виде трех линий: +DI, -DI и ADX. (Некоторые программы для удобства представляют ADX отдельно.) Как мы говорили, результаты вычислений DMI нормированы (умножены на 100), так что линии будут колебаться в границах от 0 до 100. Важный индикатор ADX выводится непосредственно из +DI и -DI и измеряет величину тренда рынка. Чем больше ADX, тем более направленное движение рынка имело место. Соответственно, чем меньше ADX, тем движение рынка было менее направленным. Отметьте, что когда мы говорим "направленное" мы можем иметь в виду направление как вверх, так и вниз. ADX не различает растущий и падающий рынки. Важно четко понимать, что ADX измеряет величину тренда, а не его направление. Для ADX является абсолютно нормальным отчетливо расти в то время, как цены падают, потому что своим подъемом он отражает увеличивающуюся силу нисходящего тренда.Другие осцилляторы, +DI и -DI, показывают направление. Когда +DI пересекается с -DI и уходит выше, то тренд направлен вверх. Когда +DI пересекается с -DI и уходит ниже, то тренд направлен вниз. Чем дальше потом расходятся линии, тем сильнее тренд. (Смотрите рисунок 2-1)В своей книге Уайлдер также описывает вычисление ранжированного среднего индекса направленного движения или ADXR (average directional moving index rating). Это просто сумма ADX в начале периода (скажем, 14 дней назад) и сегодняшнего ADX, поделенная на два. Это дополнительное сглаживание ADX было сделано Уайлдером для ослабления флуктуаций до такой степени, чтобы ADXR мог быть использован при вычислении по методу сравнения рынков, называемом' Индекс выбора товара (Commodity Selection Index). С нашей точки зрения, ADX был достаточно сглажен изначально и дополнительное сглаживание необязательно. Фактически, для наших целей сглаживание, которое было проведено для получения ADXR, снижает эффективность индикатора. Тестирование производительности DMI Было опубликовано довольно немного тестов DMI и ADX. Результаты, как правило, были лучше, чем у большинства других индикаторов. Здесь мы приведем несколько примеров.Брюс Бэбкок тестировал DMI и описал результаты в своей книге "The Dow Jones - Irwin Guide to Trading Systems" (смотрите рекомендуемую литературу в конце главы). Тестируя DMI, Бэбкок входил в длинную позицию на закрытии, когда общее направленное движение было положительным. Когда общее направленное движение было отрицательным, система, наоборот, вводила в короткую позицию, Результаты тестирования Бэбкока показали, что на пятилетнем периоде 28-дневный DMI был прибыльным на широком диапазоне рынков. Однако внутренние потери были значительными, потому что не применялись остановки. Система, протестированная Бэбкоком, была наиболее простым использованием индикатора, и многие основные правила Уайлдера были нарушены. Важно, что предложение Уайлдера об использовании при вхождении ожидания прорыва вершины или дна дня пересечения DI было проигнорировано (мы нашли, что рекомендация Уайлдера относительно вхождения существенно снижает дергания). В тестировании Бэбкока доход брался четко на пересечениях, и не предпринимались попытки получения дохода раньше. То, что при таких условиях DMI показал значительный доход, просто изумительно! Несмотря на то, что мы не рекомендуем торговать по DMI таким образом, тестирование Бэбкока показало, что довольно продолжительный DMI мог бы оказаться полезным индикатором задания времени вхождения.Более реалистический тест/оптимизация был проведен Фрэнком Хочхеймером из Merill Lynch Commodities. Хочхеймер тестировал два случая: случай 1, который следовал основным правилам Уайлдера, и случай 2, который просто торговал на пересечениях. На большинстве рынков были использованы 11-летние данные. Так как этот тест был еще и оптимизацией, он тестировал +DI и -DI путем независимого изменения количества дней, используемых в каждом из них (то, что мы не рекомендуем делать). Не удивительно, что случай 1, который следовал предложению Уайлдера о вхождении в покупку или продажу на уровне пика или впадины предыдущего дня, оказался более прибыльным. Оптимизация периодов DI показала, что лучшие временные интервалы лежали в диапазоне от 14 до 20 дней. Наше независимое тестирование ADX на разных наборах данных подтверждает прибыльность этого диапазона от 14 до 20 дней с наилучшими результатами, показанными на 18 днях.В "Энциклопедии технических индикаторов рынка" Колби и Мейрса (The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Colby and Meyers) был проведен очень любопытный тест DMI со встроенным ADX. Они входили на пересечении +DI и -DI, только когда ADX поднимался. Они выходили, когда ADX падал или возникало обратное пересечение. Они тестировали только New York Composite на недельных данных, используя интервалы от 1 до 50. Лучшие доходы были получены на временных интервалах от 11 до 20 недель. Они отметили, что из многих протестированных ими индикаторов метод DMI имел наименьшие убытки и заслуживает дальнейшего изучения.На первый взгляд может показаться, что Колби и Мейрс следовали за трендом, торгуя только на подъеме ADX. Однако, так как они применяли торги, основываясь на пересечениях +DI и -DI после подъема ADX, система была больше контр-трендовым методом, потому что поднимающийся ADX был результатом присутствия тренда перед текущим пересечением. Когда +DI и -DI пересекались после подъема ADX, это было сигналом к торговле в противоположном направлении от тренда, который измерялся поднимающимся ADX.Мы находим ADX умеренно полезным в качестве индикатора задания времени, несмотря на некоторые положительные результаты тестирования/оптимизации, упомянутые ранее. DMI является индикатором, следующим за трендом, и подвержен тем же слабостям, которые характерны для любой формы следования за трендом. Когда рынки не находятся в состоянии тренда, +DI и -DI пересекаются в разных направлениях постоянно, производя одно болезненное дергание за другим. Это чувствительные индикаторы, которые дают хорошие результаты на трендовых рынках, но как раз эта чувствительность и ведет к дерганиям, когда рынок попадает в боковой тренд. Однако мы с большим энтузиазмом относимся к использованию ADX как производной DMI в качестве фильтра, который поможет выбрать наиболее успешный торговый метод для каждого рынка в любое время. Использование ADX Мы подозреваем, что индикатором ADX часто пренебрегают из-за очевидного недостатка, связанного с отсутствием корреляции с ценовыми движениями. Кто-то, мимоходом исследуя подъем ADX во время падения цен, мог заключить, что индикатор дает ложные сигналы о направлении рынка. Необычайно важно правильно понимать с самого начала, что сам по себе ADX не говорит о направлении рынка. ADX может падать во время подъема цен и расти во время их падения. Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление. Для определения направления рынка вы должны использовать дополнительные индикаторы, такие как DMI.Некоторые технические аналитики придают большое значение уровню ADX как индикатору силы тренда, и они бы поспорили, что значение 28 свидетельствует о более сильном тренде, чем значение 20. Мы обнаружили, что направление ADX значительно более показательно, чем его абсолютное значение. Изменение вверх, например с 18 до 20,показывает более сильный тренд, чем отрицательное изменение с 30 до 28. Хорошее основное правило можно сформулировать следующим образом:  пока ADX растет, любое значение ADX выше 15 свидетельствует о тренде. Мы рекомендуем вам ознакомиться с ADX и использовать его совместно с вашими любимыми техническими индикаторами. Вы скоро обнаружите определенные уровни растущего ADX,которые производят выдающиеся результаты с вашим любимым индикатором. Один индикатор хорошо работает, когда ADX поднимается за отметку 15, а другой - когда ADX растет выше 25. Когда ADX начинает уменьшаться на любом уровне, это свидетельство того, что рынок пошел в сторону и формирует боковой тренд. Мы исследуем значение растущего и падающего ADX более подробно и предложим подходящие торговые стратегии. Растущий ADX Растущий ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Технические индикаторы, которым для получения больших доходов нужны сильные тренды, такие как пересечения скользящих средних и методы прорыва, должны работать очень хорошо. Практически любой метод следования за существующим трендом должен давать прекрасные результаты в благоприятной обстановке, предсказанной растущим ADX.Имейте в виду, что растущий ADX также дает ценную информацию о том, какая торговая техника может дать сбой. Знание того, что делать не надо, может быть так же важно, как и знание того, что надо делать. Например, популярная торговая техника использует осцилляторы перекупки/перепродажи, такие как RSI или стохастический осциллятор, и ищет сигналы к продаже, когда рынок торгует на уровне перекупки. Однако если ADX устойчиво растет, то это должно послужить предупреждением о том, что идет сильный восходящий тренд, и сигналы осцилляторов к продаже должны быть проигнорированы. Когда ADX растет, индикаторы перекупки/перепродажи имеют тенденцию подходить к тому или иному экстремуму и оставаться на таком уровне, давая повторяющиеся сигналы к торговле против  тренда. Если следовать сигналам осциллятора, потери могут стать очень значительными. Факт того, что ADX растет, не обязательно означает, что мы не можем использовать наши любимые осцилляторы. Это просто значит, что мы должны принимать сигналы, идущие в направлении тренда. Падающий ADX Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию вместо методов следования за трендом. Осцилляторы перекупки или перепродажи, которые дают сигналы к покупке на впадинах и к продаже при росте, являются предпочтительными стратегиями в то время, когда рынок находится в таком торговом коридоре. Такие индикаторы, как стохастический осциллятор и RSI, должны давать правильные сигналы, когда цена колеблется внутри ограниченной области своего торгового диапазона.Из-за того, что покупка на впадинах и продажа на подъемах позволяет получать в лучшем случае очень скромный доход, многие трейдеры предпочитают торговать только в направлении основных трендов. В таком случае было бы лучше всего просто игнорировать сигналы следования за трендом во время падения ADX. Разумеется, в идеале хотелось бы иметь прибыльную контртрендовую стратегию в дополнение к стратегии следования за трендом и применять каждый из методов, согласуясь с направлением ADX. Проблемы ADX: Шипы Мы бы оказали медвежью услугу, утверждая, что ADX решит все проблемы, с которыми только может столкнуться трейдер. У ADX есть и свои недостатки. Одна из проблем состоит в том, что на продолжительных периодах (мы предпочитаем 18 дней, как упоминали ранее), которые лучше всего применять на большинстве рынков, ADX вдруг неожиданно меняет направление, принимая форму шипа. Шипы обычно возникают на рыночных пиках, когда цены неожиданно переходят от сильного восходящего тренда к сильному нисходящему. Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. ADX все еще будет включать в свои вычисления исторический период с сильным движением в положительном направлении, принимая в то же время данные нового периода с сильным движением в отрицательном направлении. В результате конфликта на входе, ADX будет падать некоторое время до тех пор, пока старое движение в положительном направлении не будет вытеснено из данных, и тогда ADX снова начнет расти из-за нового нисходящего тренда. На рынке, который произвел шип, ADX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящего движения. Мы попытаемся найти решение этой проблемы. Одна из возможностей заключается в переключении на более короткий период ADX, когда рынок находится на уровне, где можно ожидать появления шипа. Мы заметили, что некоторые рынки часто производят шипы (например, металлы и зерно), в то время как остальные имеют тенденцию производить плоские вершины (казначейские обязательства и ценные бумаги). ADX очень хорошо справляется с плоскими вершинами без таких проблем, которые возникают на шипах. Мы предпочтем воздержаться от любой субъективной классификации рынков, если это вообще возможно, так что мы продолжаем наш поиск более объективных решений. К счастью, рыночные впадины редко имеют форму шипов, и ADX делает очень своевременную работу по определению восходящих трендов в процессе их развития. Проблемы ADX: Запаздывание Одна из характеристик ADX, которая может обернуться проблемой, состоит в том, что он немного медленнее, чем многие другие технические исследования. Когда ADX начинает расти, многие индикаторы следования за трендом уже дадут сигнал к вхождению. Например, +DI и -DI пересекутся перед тем, как ADX начнет расти. Более чем вероятно, что во время этого раннего сигнала к вхождению ADX еще падал, таким образом, вхождение придется проигнорировать. На практике, в этой ситуации рост ADX становится сигналом времени вхождения на рынок в направлении тренда. Более быстрое техническое исследование оказывается в состоянии определить направление тренда, а ADX используется для задания времени вхождения. В процессе тренда более быстрые индикаторы могут давать дополнительные сигналы вхождения, которым, если ADX продолжает расти, нужно следовать. Вы обнаружите, что потребуются некоторые размышления и планирование для координации ADX с другими техническими инструментами.Мы рассматриваем задержку как небольшую цену, которую надо заплатить для избежания дорогостоящих дерганий, которые могут возникнуть в случае вхождения в торговлю во время отклонения ADX. Однако время задержки может быть установлено в зависимости от особенностей рынка и индивидуальных предпочтений трейдера. Несколько рынков имеют большую вероятность находиться в состоянии тренда, чем остальные. Например, рынки валют хорошо двигались на протяжении последних лет. На рынках, которые показали хорошие трендовые характеристики, временной период ADX может быть укорочен для произведения более быстрых сигналов. Если запаздывание на входах вас расстраивает, укоротите период ADX. Если вас расстраивают дергания, сохраните период ADX на уровне 18 дней. Задержка не представляет проблемы, когда используется контртрендовая стратегия во время падения ADX. Дневная Торговля с ADX Возможно, из-за искажений, вызванных большими разрывами между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, ADX не так хорошо работает, когда применяется к графикам с периодом менее одного дня. Используя 5-минутныЙ график и ADX с периодом 12, разрывы между открытием и закрытием могут быть уничтожены после часа торговли, и ADX даст обычные сведения о силе тренда за первый час. Однако многие дневные трейдеры предпочитают использовать 20-минутные или 15-минутные графики, и в этом случае трудно избежать возможных искажений DMI и ADX, вызванных разрывами между закрытием и открытием.Чаще всего стандартный 18-дневный ADX может предоставлять ценную долгосрочную информацию, которая помогает в дневной торговле. Дневной трейдер должен обращать внимание на присутствие любого тренда, указываемого растущим ADX, и входить в краткосрочные торги, только если они проходят в том же направлении, что и тренд. Когда ADX падает, краткосрочные торги могут проводиться в любом направлении. Практически любой метод дневной торговли может быть усовершенствован путем проверки вначале ADX для определения существования тренда.Короче говоря, мы считаем ADX одним из самых полезных технических индикаторов. Когда мы торгуем по нашим управляющим программам, мы обычно перед проведением дальнейшего анализа первым делом рассматриваем ADX. Мы находим, что мера трендовости, извлекаемая из ADX, является бесценным руководством в выборе лучшей стратегии для каждого рынка. Простая, но очень важная информация , предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент наших выигрышных торгов на значительную величину. Многие наши тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Ожидание подъема ADX часто означает задержу относительно нашего желаемого времени вхождения, но вера в обязательный успех торговли в совокупности с очевидными преимуществами снижения числа проигрышных торгов являются более важной наградой.В дополнение к его полезности на входах, ADX может быть исключительным помощником в определении времени выходов с торгов. Важная модель, отмеченная Уайлдером, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX. Поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Мы согласны с заключением Уайлдера, что этот поворот вниз может стать хорошим временем для фиксации доходов следования за трендом, или по крайней мере, закрытия большинства контрактов, которые являются частью прибыльной мультиконтрактной позиции.ADX может быть очень полезен для выхода другим способом. Когда ADX падает, он показывает, что следует получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда ADX растет, он показывает возможность больших доходов, и, следовательно, мы должны воздержаться от преждевременного выхода. Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Это редко упоминаемое применение ADX может быть также важно, как и его использование в выборе техники вхождения.
09.04.2021
IndexaCo
Читать
Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!
E-mail Правила и условия пользования
Пароль Правила и условия пользования
{{error}}
Войти через
Имя* Правила и условия пользования
Email* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
Пароль должен быть не менее 8 знаков и содержать цифры, заглавные и прописные буквы
{{error}}
Войти через
Ваша учетная запись ещё не активна.
Подтвердите свой e-mail.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам или войдите при помощи
или
{{message}} {{error}}
Послать код для сброса пароля на:
Email* Правила и условия пользования
{{error}}
Телефон*(формат: +79871234567) Правила и условия пользования
{{error}}
На указанный email отправлена
ссылка для сброса пароля.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам
или
{{message}} {{error}}
На указанный номер отправлен
код для сброса пароля.
Введите код в поле ниже:
Код* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
или
{{message}} {{error}}