{{val.symbol}}
{{val.value}}

О мировых финансовых рынках и биржах. Часть 11

1. Что такое торговая стратегия? 

Торговая система или стратегия - это результат внимательного и кропотливого изучения финансовых рынков. Это апогей и закономерный итог работы будущего трейдера или активного инвестора. В ней отражается вся аналитическая работа и готовность реагирования на любые изменения на рынке.

Торговая система позволяет внести организованность в торговые операции, настроить прогностические методики под индивидуальные запросы участника, убрать или снизить психологическую нагрузку во время принятия решений. Грамотно построенная торговая система – залог успеха при проведении операций.

Недостаточно только произвести анализ рынка, необходимо также построить прогноз и реализовать его, нужно учесть риски, которые принимает на себя трейдер.

Торговая система включает в себя некий набор условий и правил, определяющих моменты и порядок выполнения следующих действий:

открытие позиции 

закрытие позиции 

Конструируя ТС необходимо ответить на ряд вопросов:

какие инструменты использовать при проведении операций (акции, сырье, валютные пары)? 

какой метод анализа применять (технический, фундаментальный или комбинировать их)? 

какой временной интервал использовать? 

какие индикаторы применять? 

принцип работы (тренд, канал) 

каким лотом работать? 

по каким правилам открывать и закрывать позицию? 

как долго держать позицию? 

как выставлять стоп-лосс? 

2. Основные правила построения ТС

Для построения торговой стратегии трейдеру необходимо учитывать основные правила построения ТС:

Позитивное ожидание – это свойство системы быть в целом прибыльной на большом промежутке времени. Определяется тем, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше 0. 

Малое количество правил. 

Устойчивость системы. 

Варьирование торговых лотов 

Контроль риска, управление капиталом и диверсификация. 

Механистичность системы. 

Применимость. 

Что бы правильно подойти к построению ТС, учитывая глубокое понимание механизмов функционирования финансовых рынков, необходимо помнить о некоторых принципах:

Принцип 1.Цена определяется соотношением спроса и предложения.
Вывод: актуально только поведение цены. 

Принцип 2.Будущее поведение цен имеет вероятностный характер.
Выводы: на рынке можно заработать много, если правильно оценивать вероятности;
вероятность выигрыша возрастает с увеличением инвестиционного горизонта. 

Принцип 3.Рынок движется по пути наименьшего сопротивления.
Вывод: преодоление сформировавшихся уровней сопротивления указывает путь дальнейшего движения. 

Принцип 4.Рынок обладает инерцией.
Вывод: не рассчитывайте на быстрое изменение направление движения цены 

3. Варианты работы 

Исходя из вышеназванных условий, основными примерами работы ТС является работа в пробой уровня и в отбой от уровня (рекомендуется вспомнить теорию Доу о построении и назначении уровней поддержки и сопротивления и свечной анализ).

Для начала вспомним о видах уровней сопротивления и поддержки.

В первую очередь это не просто линии на графике, построенные по максимумам и минимумам цен, это зоны, шириной несколько пунктов, обусловлены реакцией участников на те или иные движения (спрэд, ожидания, агрессивность или консервативность входа и т. д.)

Уровни сопротивления и поддержки бывают 2 видов:

наклонные, которые образуют ценовые каналы 

горизонтальные, подразделяющиеся на 3 типа:
- технические (строятся непосредственно по точкам максимума и минимума цен или по наибольшему соприкосновению)
- психологические (обычно являются круглыми цифрами или уровнями комфортности цены для ЦБ стран)
- исторические (те же технические, но имеющие более долгий срок существования или построенные на большем временном интервале). 

Уровни описаны в порядке увеличения значимости. Проход таких уровней имеет несколько стадий:

Прокол – цена лишь тенью свечи проходит уровень (сопротивления или поддержки) и затем возвращается обратно.
Является сигналом «Внимание!» и только подтверждает наличия уровня. 

Пробой – сигнал к открытию торговой позиции.
Появляется, когда цена закрывается ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления. Подразделяется на 2 вида:
- Пробой с подтверждением - когда цена возвращается к уровню, определяя его изменившийся статус (сопротивление на поддержку и наоборот). Используется для консервативной стратегии. Лучше сигнала не бывает! Встречается реже, чем другая разновидность
- Пробой классический – когда цена резко уходит ниже (выше) уровня. Хороший вариант для отложенного ордера и встречается гораздо чаще. 

Как правило, при выходе из канала, цена проходит уверенно расстояние равное ширине канала - это наша прибыль по ТС работы на пробой.

Расстановка отложенных ордеров в такой ТС определяется общими правилами (бай-стоп, бай-лимит и т.д.) 

Хороший пример работы на пробой наклонного ценового канала – выход цены из фигуры «треугольник».

Вопрос: найдите здесь точки открытия торговой позиции.

Для определения необходимости понятия управление капиталом, нужно четко понимать нелинейную связь между убытками и прибылью, существующую в торговле вообще. Убыток в 10% потребует от вас получения последующей прибыли в 11%, чтобы вернуться на круги своя. А после убытка в 50% для возвращения к прежнему состоянию потребуется добиться прибыли в 100%. Общее мнение аналитиков таково, что предельно допустимый убыток, еще позволяющий исправить положение, составляет 30%. При таком убытке требуется заработать в последствии 50% -это считается достижимым. Убыток в размере 50% и более, почти наверняка приведет к финансовой смерти инвестора.

Что включается в понятие управление капиталом?

Правила расстановки стоп - ордера. 

Выбор торговых лотов. 

% ТС в соотношении прибыльных и убыточных сделок. 

Соотношение риск-доходность. 

Когда закрыть сделку или где поставить профит? 

Основное правило установки стоп-ордер:
Стоп-ордер ставится только там, где велика вероятность движения цены в противоположном направлении!

Стопы ставятся по 2 принципам:

на уровнях предыдущего максимума или минимума 

в целевых зонах, ограниченных нашим депозитом. 

Выбор торгового лота тесно связан с вашим депозитом и подчиняется рекомендации не более 10% суммарных сделок одновременно.

Среднестатистический % доходности торговой системы - это 3 / 7, т.е. 30%прибыльных сделок. Это абсолютно рабочая ТС. Хорошая - 50/50. Здесь объяснением послужит соотношение риск-доходность или правило расстановки ордеров стоп и профит. Простая рекомендация: на каждый пункт убытка ожидаемая прибыль должна быть 3 пункта. 

Пример. Стоп ордер ставиться на растоянии 30 пунктов от текущего значения цены. В таком случае ожидаемая доходность должна быть 90 пунктов. По соотношению риск-доходность 3 / 7 общий убыток по итогам 10 сделок составит 7х30 = 210 пунктов, а прибыль - 3х90 = 270., что по итогам отчетного периода и есть профит.

Самое сложное в дальнейшем - определение точки извлечения прибыли.Здесь есть простые рекомендации:

  • Ожидаемая целевая зона (ряды Фиббоначчи, уровни поддержки и сопротивления)
  • Индикативный выход (самый популярный) - выход по сигналам индикаторов.
  • Статистическое ожидание (каналы, треугольники)

 

Сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами!
E-mail Правила и условия пользования
Пароль Правила и условия пользования
{{error}}
Войти через
Имя* Правила и условия пользования
Email* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
Пароль должен быть не менее 8 знаков и содержать цифры, заглавные и прописные буквы
{{error}}
Войти через
Ваша учетная запись ещё не активна.
Подтвердите свой e-mail.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам или войдите при помощи
или
{{message}} {{error}}
Послать код для сброса пароля на:
Email* Правила и условия пользования
{{error}}
Телефон*(формат: +79871234567) Правила и условия пользования
{{error}}
На указанный email отправлена
ссылка для сброса пароля.
Если у вас нет письма в папке Входящие, то проверьте папку Спам
или
{{message}} {{error}}
На указанный номер отправлен
код для сброса пароля.
Введите код в поле ниже:
Код* Правила и условия пользования
Пароль* Правила и условия пользования
Подтвердите пароль* Правила и условия пользования
или
{{message}} {{error}}