CBOE Volatility Index VIX - сигналы и прогноз курса

Азиатские индексыАвстралийский индекс ASX 200 вырос на 70,4 пункта (0,99%) и в настоящее время торгуется на уровне 7167,80Японский индекс Nikkei 225 вырос на 370,7 пункта (1,46%) и в настоящее время торгуется на уровне 25 717,18Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 460,43 пункта (2,5%) и в настоящее время торгуется на уровне 18 875,51Китайский индекс A50 вырос на 134,11 пункта (1,05%) и в настоящее время торгуется на уровне 12 847,09Великобритания и ЕвропаФьючерсы на британский индекс FTSE 100 в настоящее время выросли на 28,5 пункта (0,4%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 7204,20Фьючерсы на Euro STOXX 50 в настоящее время выросли на 20,5 пункта (0,55%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 3758,61Фьючерсы на немецкий DAX в настоящее время выросли на 87 пунктов (0,63%), наличный рынок в настоящее время, по оценкам, откроется на уровне 14 004,27Фьючерсы СШАФьючерсы DJI в настоящее время снизились на 14 пунктов (-0,04%)Фьючерсы на S&P 500 в настоящее время выросли на 21,25 пункта (0,16%).Фьючерсы на Nasdaq 100 в настоящее время снизились на 1,5 пункта (-0,04%).Во время ночного видео президент Зеленский заявил, что переговоры стали “более реалистичными сейчас”, хотя помощник президента цитировал слова о том, что “фундаментальные противоречия сохраняются”, но “безусловно, есть место для компромисса”.Данные по розничным продажам в США и индексу потребительских цен Канады будут опубликованы незадолго до обеда, но давайте будем честны и признаем, что наибольшее внимание будет уделено заседанию FOMC. И дело не в (полностью ожидаемом) повышении ставок, а в том, увидим ли мы какие-либо существенные изменения в точечном графике или экономических прогнозах, поскольку это покажет, правильно ли рынки оценивают так много повышений в этом году.Фьючерсы на фонды ФРС предполагают, что вероятность четырех повышений к июньскому заседанию составляет чуть менее 50%, и, возможно, это правильно, учитывая, что инфляция сейчас стремительно растет. Но если есть чему поучиться из предыдущих циклов повышения, так это тому, что рынок опережает сам себя, происходит что-то плохое, а затем ожидания многократных повышений рушатся. И поскольку в этом году мы не прошли и четверти пути, у ФРС есть масса возможностей для разворота. Кроме того, в связи с укреплением доллара в преддверии этой встречи сегодня, похоже, будет много денег на ястребином повышении ставки. И, учитывая геополитический ландшафт, мы готовы к осторожному повышению ставки и к тому, что ФРС будет принимать свои решения на основе каждого заседания.Потенциальный прорыв на FTSE в фокусеВ последние несколько дней мы неоднократно подчеркивали важность района 7200, и сегодня он остается в центре внимания. Несмотря на два неудачных внутридневных прорыва выше него (и 200-дневную EMA), цены до сих пор отказывались переворачиваться. И тот факт, что он закрылся прямо под этой зоной сопротивления с "хвостом покупателей", заставляет нас быть настороже в ожидании бычьего прорыва сегодня. Из-за более высоких фитилей выше 7200 быки могли бы рассмотреть длинные позиции (скажем) с закрытием часовой или 30-метровой свечи выше 7200, прежде чем решить, хотят ли они совершить сделку. 7300 является жизнеспособной промежуточной целью, а 7200 станет потенциальной поддержкой.FTSE 350: Внутренние показатели рынкаИндекс FTSE 350: 4028,24 (-0,25%) 15 марта 2022 г.103 (29,34%) акции выросли, а 240 (68,38%) снизились2 акции выросли до нового 52-недельного максимума, 6 упали до новых минимумов23,08% акций закрылись выше своего 200-дневного среднего значения21,08% акций закрылись выше своего 50-дневного среднего значения6,55% акций закрылись выше своего 20-дневного среднего значенияПревосходящие показатели+ 8,65% - Pearson PLC (PSON.L)+ 6,87% - Redde Northgate PLC (REDD.L)+ 4,02% - Ashtead Group PLC (AHT.L)Отстающие показатели·-26,67% - Petropavlovsk PLC (ПОГ.Л)·-22,90% - Polymetal International PLC (POLYP.L)·-15,27% - TP ICAP Group PLC ...

Дневной трейдер смотрит на торговые экраныРоссия продолжает свое вторжение в Украину. Сообщения с прошлой недели о том, что Россия нанесла удар по атомной электростанции, были немного натянутыми. Тем не менее, заголовки продолжают появляться. Будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня на этой неделе?  Кроме того, Иран, похоже, вернется на рынок с большим количеством нефти по мере приближения ядерного соглашения. Поможет ли это сдержать рост цен на нефть?  На этой неделе также состоится заседание ЕЦБ. Хотя ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений, он может обновить свои рекомендации по покупке активов и даже упомянуть о возможности повышения ставки к концу года!  США также опубликуют индекс потребительских цен на этой неделе. Может ли что-нибудь остановить этот инфляционный поезд, набирающий обороты?  И приведет ли более высокое значение к тому, что ФРС повысит ставки на 50 б.п., когда они соберутся 16 марта?Россия и УкраинаПоскольку российские войска продолжают свое продвижение в Украину, к концу недели поползли слухи о том, что Россия нанесла удар по Запорожской электростанции. Однако ни один реактор не пострадал, и, похоже, был нанесен лишь незначительный ущерб. Этого было достаточно, чтобы напугать инвесторов, заставив их продавать акции и покупать безопасные убежища, такие как доллар США, японская иена и облигации. На момент написания этой статьи сообщения свидетельствуют о том, что по всей стране идут ожесточенные бои, а теперь и вблизи столицы Киева. Президент Франции Макрон после разговора с Путиным на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, “худшее еще впереди”. Однако переговоры между Россией и Украиной предполагали, что будет создан гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц и въезда гуманитарных работников. Состоится ли это на этой неделе?  Переговоры должны продолжиться на этой неделе. Могут ли обе стороны найти точки соприкосновения для прекращения огня?ИранИран встречался с участниками переговоров в Вене, чтобы попытаться возродить ядерное соглашение 2015 года, которое президент Трамп отменил в 2018 году. Участники намекают, что сделка находится в пределах досягаемости, возможно, уже на этой неделе. Это сняло бы санкции и позволило бы Ирану снова поставлять нефть на рынки в объеме примерно 1 000 000 баррелей в сутки. Соглашение не могло прийти в лучшее время, поскольку страны фактически перекрыли поставки российской нефти. В результате цены на сырую нефть резко выросли: на прошлой неделе WTI достигла внутридневного максимума 116,51, в то время как нефть марки Brent достигла отметки 118,80. Следите за тем, не ослабит ли сделка на этой неделе часть ценового давления на нефть.ЕЦБЕвропейский центральный банк соберется в четверг на этой неделе на своем мартовском заседании по принятию решения о процентной ставке. Судя по всему, они оставят ставки неизменными на уровне 0,00%, однако они могут снизить темпы покупки своих активов. Индекс потребительских цен ЕС, опубликованный на прошлой неделе за Февраль, показал, что инфляция подскочила с 5,1% в январе до 5,8%! Кроме того, базовый индекс потребительских цен вырос с 2,3% до 2,7%. Обратите внимание, что ЕЦБ нацелен на инфляцию в 2%. Центральный банк, скорее всего, отметит конфликт между Россией и Украиной как новое событие, которое может привести к слишком раннему повышению процентных ставок. Во время пресс-конференции Кристин Лагард после последней встречи она не отвергла идею повышения ставок к концу года (как она сделала на предыдущей встрече). Может ли ЕЦБ быть более ястребиным на этом заседании и, возможно, даже предположить, что повышение процентной ставки вероятно к концу года?КитайПеред заседанием ЕЦБ в эти выходные состоится заседание Всекитайского собрания народных представителей Китая. Ожидается, что правительство Китая объявит об экономической политике на 2022 год в преддверии 20-го Конгресса США осенью. Ожидается, что политика будет направлена на обеспечение стабильности. Следовательно, они должны способствовать росту после ущерба, нанесенного сокращением доли заемных средств и регулирующими мерами. Следите за тем, будет ли эта политика способствовать продвижению китайских акций, облигаций и валюты в качестве безопасного убежища от хаоса на рынках США и ЕС.ПрибыльХотя сезон заработка в США почти подошел к концу, все еще есть несколько отстающих, таких как BBY, GPS, RIVN и ORCL, которые сообщают на этой неделе. Кроме того, сезон заработков в Великобритании тоже не закончился! Ниже приведены некоторые из крупных предприятий, представляющих отчетность в Великобритании: AHT, FRES, LGEN, TWLЭкономические данныеВ дополнение к заседанию ЕЦБ в четверг, другим важным экономическим событием на этой неделе станет индекс потребительских цен США. Ожидается, что в феврале показатель составит 7,9% г/г против 7,5% г/г в январе. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен вырастет до 6,4% в годовом исчислении против 6% в январе!  ФРС должна будет взвесить последствия роста инфляции, замедления экономического роста и войны, когда они соберутся на следующей неделе и решат, следует ли им повышать процентные ставки.Другие важные экономические данные, которые будут опубликованы на этой неделе, следующие:ПонедельникКитай: Торговый баланс (Январь-Февраль)Германия: Заводские заказы (Январь)Великобритания: Индекс цен на жилье в Галифаксе (Февраль)ВторникАвстралия: Индекс деловой уверенности NAB (Февраль)Германия: Розничные продажи (Январь)Германия: Промышленное производство (Январь)ЕС: Темпы роста ВВП 3-е место по Восточному времени (4 Квартал)ЕС: Окончательные изменения в сфере занятости (4 квартал)США: Торговый баланс (Январь)Канада: Торговый баланс (Январь)СредаАвстралия: Выступление главы РБА ЛоуАвстралия: Потребительское доверие Westpac (Март)Япония: Окончательные темпы роста ВВП (4 Квартал)Китай: Индекс потребительских цен (Февраль)Китай: Индекс потребительских цен (Февраль)Мексика: Индекс потребительских ЦЕН (Февраль)Запасы сырой нефтиЧетвергЯпония: ИНДЕКС потребительских цен (Февраль)Австралия: Потребительские инфляционные ожидания (Март)Австралия: Окончательные разрешения на строительство (Январь)ЕС: Решение ЕЦБ по Процентной ставкеСША: ИНДЕКС потребительских ЦЕН (Февраль)ПятницаНовая Зеландия: Индекс деловой активности в Новой Зеландии (Февраль)Новая Зеландия: Продовольственная инфляция (Февраль)Австралия: Выступление главы РБА ЛоуГермания: Окончательный индекс потребительских цен (Февраль)Великобритания: Торговый баланс (Январь)Великобритания: ВВП (Январь)Великобритания: Промышленное производство (Январь)Великобритания: Промышленное производство (Январь)Канада: Изменение занятости (Февраль)США: Индекс потребительских настроений Мичигана (Март)При всей волатильности на этой неделе было много графиков на выбор для Графика недели. Однако пара EUR/CHF выделяется больше всего. 10 февраля пара EUR/CHF достигла максимума 1,0612. 11 февраля США объявили, что Россия может вторгнуться в Украину в любой день. Это положило начало бегству в безопасное место, поскольку трейдеры бросились продавать евро и покупать швейцарские франки (т.Е. продавать EUR/CHF). В понедельник на прошлой неделе пара закрылась ниже ключевого уровня поддержки 1.0300. Это был примерно 50%-ный откат с минимума января 2015 года до максимума апреля 2018 года. (Напомним, что в январе 2015 года ШНБ опустил курс евро/швейцарский франк, заявив, что больше не будет поддерживать пару на уровне 1.2000. Цена сразу же упала до 0,8629. (В зависимости от вашего графика этот минимум может отличаться). На этой неделе пара достигла минимума 1.0019, приблизившись к психологической поддержке на отметке 1.0000 и уровню коррекции Фибоначчи 61.8% от ранее упомянутого таймфрейма на отметке 0.9919. Горизонтальная поддержка находится ниже на отметке 0.9776. Сопротивление находится вблизи отметки 1.0300, которая была предыдущей поддержкой. Там, выше, цена может подняться до максимумов 10 февраля на отметке 1.0612. Следующий уровень сопротивления на недельном таймфрейме не ранее 1.1152, что является максимумом с недели 1 марта 2021 года.Основной движущей силой цен на этой неделе по-прежнему будет неопределенность, связанная с конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, возможность новых поставок нефти из Ирана может увеличить волатильность цен на нефть. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ЕЦБ. Могут ли они удивить и быть более ястребиными, чем ...

Фондовые рынки были нестабильными с начала года, и, похоже, в ближайшее время они не ослабнут. Есть 3 текущие проблемы, которые в первую очередь вызывают волатильность на рынках. Они заключаются в следующем:Окончание смягчения денежно-кредитной политики и последовавшего за этим повышения процентных ставок. Большинство крупных центральных банков проводят свои первые заседания в этом году в течение следующих 2 недельПродолжающаяся драма, связанная с наращиванием Россией войск на границе с Украиной (предположительно, готовящейся к вторжению)Сезон доходов и прогнозные рекомендации. NFLX мало что сделал, чтобы внушить доверие на прошлой неделе, поскольку они заявили, что в 1 квартале они увидят только 2,5 миллиона новых подписчиков по сравнению со средней оценкой аналитиков в 5,8 миллиона.Может ли это быть началом конца акций “домоседов”?VIX, который является индексом, торгуемым на CBOE, измеряет волатильность S&P 500. После роста до 85,47 в начале пандемии в марте 2020 года VIX отступил и к июню 2021 года торговался на уровне 14,08. С марта 2021 года по ноябрь 2021 года индекс формировал базу примерно между 14,00 и 20,00. Несколько раз VIX прорывался выше диапазона, но каждый раз терпел неудачу. На прошлой неделе VIX агрессивно закрылся выше нисходящей линии тренда, датируемой апрелем 2020 года, и продолжает движение на этой неделе. Сопротивление находится на максимуме этой недели 38,94, 38,2% коррекции Фибоначчи с максимумов марта 2020 года до минимумов июня 2021 года около 41,36, а затем 50% коррекции на уровне 49,79. Поддержка вернулась на нисходящую наклонную линию тренда около 25.50, затем слияние 50- и 200-недельных скользящих средних на отметках 19.31 и 20.18 соответственно. Ниже цена вернулась в диапазон и может колебаться в зоне поддержки до 14,08.На дневном таймфрейме индекс S&P 500 находится в восходящем тренде с момента достижения дна в марте 2020 года.  Совсем недавно цена снизилась с восходящего клина, в котором индекс находится с сентября 2020 года. В понедельник индекс S&P 500 упал до самого низкого уровня с июля 2021 года и более чем на 10% снизился с рекордных максимумов 4820,2. Цена удерживала поддержку выше июльских минимумов, а также выше 38,2% коррекции Фибоначчи с минимума октября 2020 года до рекордных максимумов, около 4222. Ниже горизонтальная поддержка находится на отметке 4138,6, а затем 50%-ная коррекция с того же таймфрейма около 4027. Сопротивление находится чуть выше 200-дневной скользящей средней около 4442, а затем горизонтальное сопротивление на уровне 4492,2. Выше сопротивление находится на нижней линии тренда восходящего клина около 4625.Поскольку VIX агрессивно растет на этой неделе, волатильность индекса S&P 500, похоже, может сохраниться. Неопределенность вокруг ФРС, драма между Россией и Украиной и сезон доходов - все это будет в центре внимания при торговле индексом. Следите за областями поддержки и сопротивления, где цена может остановиться на пути к следующему ...

CBOE VIX использует параметры индекса S& P500 (SPX) для определения ожидаемой волатильности в течение следующих 30 дней. VIX является отличным инструментом для определения общего рыночного настроения и может использоваться в качестве торгуемого инструмента.Индекс волатильности CBOE (VIX) - это рыночный индекс, используемый для измерения общей волатильности фондового рынка, как это подразумевается опционами индекса S&P 500 с течением времени. Он рассчитывается и публикуется Чикагской биржей опционов. Аналитики и трейдеры используют его, чтобы предсказать, насколько волатильным может быть рынок в обозримом будущем. Таким образом, со временем он приобрел множество торговых названий, в том числе "индекс страха" или просто ‘ВИКС", среди прочих.VIX использует параметры индекса S&P500 (SPX) для определения ожидаемой волатильности в течение следующих 30 дней. Индекс использует два варианта истечения срока действия, которые имеют более 23 дней и менее 30 дней, чтобы сузить 30-дневный таймфрейм.Торговля VIXТаким образом, очевидно, что торговля VIX будет довольно простой задачей. Однако, как выясняется, вы не можете напрямую торговать VIX. Однако, как отмечают опытные трейдеры, две ключевые крайности VIX известны заранее, что делает его намного сложнее, чем кажется визуально. Таким образом, трейдеры пытаются торговать VIX, торгуя продуктами, которые отслеживают индекс волатильности.Поэтому на рынке созданы различные продукты, которые трейдеры могут использовать, чтобы извлечь выгоду из возможностей, создаваемых отслеживанием VIX. Большинство из них - это ETN, которые позволяют трейдерам хеджировать, используя средства. Некоторые из заметных ETN на рынке сегодня включают в себя ежедневные краткосрочные ETN VelocityShares VIX (XIV) и краткосрочные фьючерсы ETN iPath S&P500 VIX (VXX).При использовании VXX для хеджирования от волатильности рынка аналитики и эксперты по онлайн-торговле, похоже, склоняются к тому, чтобы идти долго, когда они ожидают коррекции рынка в обозримом будущем. Это решение обычно принимается, когда VIX оказывается внизу, указывая, что он не может опуститься ниже.Однако, как выяснили многие трейдеры, эта теория не работает, когда задействованы отдельные фонды и ETN. Иногда они снижались, даже когда VIX, казалось, достиг дна, что еще раз иллюстрирует потенциальное влияние торговли активом, который отслеживает прогнозную меру волатильности рынка.Поэтому, чтобы лучше понять, как торговать продуктами, отслеживающими волатильность рынка, важно использовать более короткие временные рамки, в данном случае Индекс волатильности, привязанный к краткосрочным опционам индекса S&P 500, представленным опционами индекса Mini SPX (XSP).Это в значительной степени похоже на использование более узкого окна для определения того, насколько волатильным рынок, вероятно, будет в течение следующих нескольких недель, что, вероятно, даст более точные результаты.В общих чертах, VIX также использовался для определения общего рыночного настроения и взглядов на экономику. Когда рынок имеет бычий взгляд на экономику, VIX имеет тенденцию расти, поскольку инвесторы стекаются на фондовый рынок, чтобы инвестировать в капитальные активы.Читать еще: Факторы, влияющие на фондовый рынокЭто очень хорошо показано на приведенной выше диаграмме. Начиная с конца января 2018 года по начало февраля 2018 года, рынок пережил один из самых резких скачков за долгое время, поскольку спекуляции достигли многолетних максимумов, и это видно как по индексу S&P500, так и по индексу волатильности CBOE.Однако вскоре после этого последовал период низкой волатильности рынка, поскольку нормальная ситуация вернулась, когда большинство инвесторов исчерпали свой инвестиционный капитал. С тех пор VIX торгуется в более узком диапазоне, и это указывает на высокий уровень стабильности рынка. Это также подтверждается устойчивым ростом на рынке, о чем свидетельствует SPX.Таким образом, VIX прогнозирует волатильность рынка, и из-за его более широких временных рамок трудно ориентироваться на две крайности, что затрудняет прямую торговлю. Тем не менее, трейдеры приняли практику торговли продуктами, которые отслеживают VIX, и, как показано на графиках, это, как правило, окупается некоторое ...